交易风控银期合并稿.doc

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交易风控银期合并稿

综合交易平台运维培训教材系列(第一册) 综合交易平台 交易、风控、银期系统技术介绍 目 录 1 文档介绍 1 1.1 文档目的 1 1.2 读者对象 1 1.3 参考文献 1 1.4 术语与缩写解释 1 2 交易系统 2 2.1 系统概述 2 2.2 交易系统设计的几个策略 4 2.2.1 高可用性的设计原则 4 2.2.2 运行高效、大规模并发处理能力设计原则 4 2.2.3 安全性原则 4 2.2.4 易扩展、易伸缩设计原则 4 2.2.5 业务规则的隔离 4 2.3 FTD协议介绍 5 2.3.1 通讯模式 5 2.3.2 通讯模式举例 7 2.3.3 通讯模式和数据流 10 2.4 FIB总线技术 11 2.4.1 基本概念 11 2.4.2 协议体系 12 2.4.3 分组回退Nack机制 16 2.5 总体架构 18 2.6 网络架构 20 2.7 交易终端登录过程 21 2.8 典型报单流程 23 2.9 初始化过程 24 2.9.1 生成初始化数据 25 2.9.2 交易准备 25 2.10 数据同步组件 25 2.10.1 TMDB 25 2.10.2 DBMT 28 2.11 排队服务和仲裁服务 29 2.11.1 排队服务 30 2.11.2 仲裁服务 35 2.12 报盘系统冗余 37 2.12.1 冗余配置 37 2.12.2 心跳机制(SHFE) 38 2.12.3 交易所前置列表配置 39 2.13 几个单点组件 41 2.13.1 仲裁组件(arb) 42 2.13.2 交易初始化组件(tinit) 42 2.13.3 实时上场组件(dbmt) 42 2.13.4 实时数据回写组件(tmdb) 42 2.14 交易流水文件 42 2.14.1 基于交易流水的可重演技术 42 2.14.2 流水解析工具 43 2.14.3 解读流水 43 2.14.4 报单状态值参考 43 2.14.5 在流水中跟踪一个典型报单路径 44 2.15 报单的几个交易序列 44 2.15.1 FrontID+SessionID+OrderRef 44 2.15.2 Exchangeid +TraderID+OrderLocalID 44 2.15.3 Exchangeid +OrdersysID 45 2.16 日志信息 45 2.16.1 Syslog文件 45 2.16.2 Out文件 48 2.16.3 Api输出 48 2.17 全局配置文件 49 2.17.1 SystemConfig.xml 49 2.17.2 DeployConfig.xml 51 2.18 重要的INI配置 53 2.18.1 内存数据库 53 2.18.2 Hash桶 53 2.18.3 实时结算周期 54 2.18.4 单个账户允许的最大Session数 54 2.18.5 前置机的流控 54 2.18.6 调试输出信息 54 2.19 流控机制 55 2.19.1 交易所流控 55 2.19.2 CTP交易前置流控 55 2.19.3 交易系统内部流控 55 2.20 交易所状态 56 2.20.1 集合竞价阶段 56 2.20.2 集合竞价撮合阶段 56 2.20.3 连续交易 56 2.20.4 非交易阶段 57 2.21 附件 57 2.21.1 附件一 交易终端报错信息参考 57 2.21.2 附件二 排队机流水报文参考 59 2.21.3 附件三 交易结果流水报文参考 63 2.21.4 附件四 实时上场信息参考 65 2.21.5 附件五 系统状态值参考表 67 3 风控系统架构 69 3.1 风控系统架构图 70 3.2 后台程序数据交互方式 -- 流文件 71 3.3 外围系统 71 3.4 rcwin 72 3.4.1 rcwin-req-front:riskfront/localfront(前置)处理的功能 72 3.4.2 rcwin-req-engine:riskengine(风控引擎)处理的功能 73 3.5 riskgate 73 3.5.1 功能说明 73 3.5.2 配置文件说明 73 3.6 riskfront(风控前置)和localfront(本地前置) 73 3.6.1 相同功能 73 3.6.2 两者联系 74 3.6.3 配置文件说明 74 3.7 riskengine 75 3.7.1 功能说明 75 3.7.2 配置文件说明 75 3.8 riskarb和riskcompositor 76 3.8.1 功能说明 76 3.8.2 配置文件说明 76 3.9 riskdbwriter 76 3.9.1 功能说明 76 3.9.2 配置文件说明 77 3.10 riskmsg 77

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