MQL5跨平台专家交易系统订单管理器(电子书版).pdf

跨平台专家交易系统: 订单管理器 Enrico Lambino | 5 六月, 2017 内容目录 概述 目标 基类实现 交易量的计算 止损和止盈的计算 订单或仓位的平仓 设置验证 交易数量的计数 COrder 实例的存档 MQL4-规范的实现 订单或仓位的开仓 订单或仓位的平仓 MQL5-规范的实现 订单或仓位的开仓 订单或仓位的平仓 创建 COrder 的实例 订单或仓位的修改 示例 结构概览 结论 概述 正如本系列之前的文章中所论述的那样, MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 有某些差别, 导致很难简单地复制 MQL4 源文件并使用 MQL5 编译器进行编译。两者之间最明显的区别之一就是两个平台在执行交易操作方面的差别。本文将处理 COrderManager 类的创建。上 述 COrderManager 类, 及其它辅助类将主要负责在专家交易系统中执行交易, 以及维护系统建立的交易。 目标 本文中的订单管理器将会执行以下操作: 1. 手数计算 2. 止损和止盈 3. 入场所需的各种参数 (过期, 注释, 魔幻数字) 4. 发送订单前的一些预设条件 5. 订单和历史订单的管理 涉及手数计算的部分通常最好委托给对象成员, 因为有很多方法可以计算下一笔交易的最佳手数 (取决于涉及的交易策略)。止损和止 盈价位的计算同样如此。 订单入场所需的其它参数, 如过期, 订单注释和魔幻数字, 所需的复杂性较低, 因此最好由订单管理器对象本身处理。 专家交易系统入场交易之前, 需要某些预设条件。这些包括基于市场状况的交易信号, 时间限制, 以及任意给定时间的最大活跃交易 数量, 和整个生存周期内 (OnInit 和 OnDeinit 之间) 的最大交易数量。对于订单管理器, 在订单最终发送到市场之前, 将包含最后两个 预设条件将作为条件。这样的实现, 可令专家交易系统在操作期间不会发生重复交易。另一方面, 其它预设条件可以委托给订单管理 器外部的某些组件。 基类实现 类似于本系列文章中讨论的其它类对象, 必须寻求 MQL4 和 MQL5 之间的共同点, 并在基类中实现, 而有分歧的部分在特定语言的基 类继承类中实现。在开发基类时, 我们必须了解以下有关交易请求处理流程的领域: 1. 交易请求如何发送是不同的 2. 交易行为如何备录是不同的 3. 在 MQL5 中有一些特性在 MQL4 中没有等效功能 在此领域有一些组件在 MQL4 和 MQL5 之间是不同的。参考 OrderSend 函数 (mql4, mql5), 如在两个平台的文档中所示: (MQL4) int OrderSend ( string symbol, // 品种 int cmd, // 操作 double volume, // 交易量 double price, // 价位 int slippage, // 滑点 double stoploss, // 止损 double takeprofit, // 止盈 string comment NULL, // 注释 int magic 0, // 魔幻数字 datetime expiration 0, // 挂单过期 color arrow_color clrNONE // 颜色 ); (MQL5) bool OrderSend ( MqlTradeRequest request, // 查询结构 MqlTradeResult result // 应答结构 ); MQL4 函数有一个更直接的方式。而另一方面, MQL5 函数更复杂一些, 但将参