集团股份有限公司套期保值管理制度.doc

ⅩⅩ集团股份有限公司套期保值管理制度 第一章　总则 第一条为加强与规范ⅩⅩ集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 境内期货套期保值业务（以下简称“套保业务”）的管理，有效防范风险，维护公司及 股东利益，依据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《企业会计准则第24号一套期保值》、 郑州商品交易所相关制度等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称套保业务是指在国家政策允许的情况下，以规避公司生产的玻璃价 格波动风险为目的，从事玻璃期货合约交易，进行有效的库存管理的交易活动。公司从 事的套期保值业务采用对冲和实物交割的方式进行。 本制度所称期货合约，是指由期货交易所统一制订的、规定在将来某一特定的时间 和地点交割一定数量和质量实物商品的标准化合约。 第三条公司套期保值方案的制定以生产经营和现货实际需求为依据，以规避玻璃价格 波动风险、加强库存管理为目的，并注重风险防范、保证资金运行安全。 第四条公司只开展基于自身现货业务的套期保值，不接受其它任何单位的委托和代理 期货业务，不进行投机交易。公司应以自身名义设立套保交易账户，不得使用其他账户 运作套保业务。 第五条公司进行套期保值的数量原则上不超过现货交易量，期货持仓量不超过套保现 化且货量。 第六条公司套保业务资金来源为自有资金，不得使用银行信贷资金或者募集资金等不 符合国家法律法规和不符合中国证监会、上海证券交易所规定的资金用于直接或间接的 套保业务。 第七条公司开展套保业务须取得公司董事会或股东大会批准，并在公司董事会或股东 大会授权范围内严格按照操作流程进行。 第八条本制度适用于公司及下属子公司。 第二章组织机构设置及职责 第九条公司董事会授权董事长组建公司期货套期保值领导小组（以下简称“期货领导 小组”）并开展相关业务。 第十条公司应建立和健全期货套期保值业务相关制度规定，并根据实际情况，对本制 度进行审查和修订，确保本制度适应实际运作和内部控制的需要。 第十一条公司期货领导小组由董事长领导，组成成员包括总裁、财务总监、董事会秘 书、董事会办公室负责人、销售部门负责人、审计中心负责人。 期货领导小组负责落实相关制度，组织贯彻实施期货业务工作计划；组建公司期货 交易小组、结算小组、期货风控小组；在董事会授权范围内完成期货套期保值计划；协 调处理公司期货业务重大事项等。包括： (一)制定套期保值业务工作方针和原则，拟订公司期货相关制度并提交公司董事会 审议，审定公司套期保值管理工作的各项实施细则； (二）监督和管理套期保值业务，持续完善内部组织体系，制定各项业务授权和管理 权限； (三）召开工作会议，拟定年度套期保值计划并提交董事会审批； (四）听取期货交易小组、期货结算小组、期货风控小组的工作报告，批准授权范围 内的套期保值交易方案； (五）交易风险的应急处理； (六）向董事会提交年度报告和下年度工作计划； (七）期货领导小组所决策事项，在公司董事会决议范围内，经相关部门会签意见， 经董事长签批后方可执行； (八）行使董事会授予的其他职权； (九）董事会秘书负责公司套期保值业务的信息披露工作。 第十二条期货交易小组由总裁主导，由营销管理部期货交易小组（专人）、期货结算 小组、期货风控小组成员负责具体实施。 期货交易小组主要负责根据市场行情情况，按照公司期货业务总体方案要求和获批 的具体方案组织落实并执行期货交易；提出方案执行过程中的调整建议，并按程序向公 司期货领导小组进行报批；负责必要时的仓单注册交割等事项。包括： (一)会同其他小组拟订套期保值计划、交易方案，提交期货领导小组审批；根据期 货领导小组的决定，组织落实期货业务方案； (二）按照《期货交易申请审批表》要求，发起审批流程；在审批范围内执行套期保 值交易方案，负责公司期货业务的交易管理和日常交易风险控制，并对保证金账户使用 情况负责； (三）期货交易小组应持续跟踪金融市场动态与套保商品期现货市场价格的变化，根 据市场变化情况，及时提出方案调整建议； (四）负责向期货领导小组报告交易情况和执行效果； (五）接受公司期货风控小组的监督、检查； (六）完成公司期货领导小组布置的其他工作事项。 期货交易小组下设交易员、档案管理员，并建立相应岗位职责： (一)交易员：负责按通过审批的交易指令进行期货交易的实际操作；负责与期货经 纪公司的联络；负责期货市场信息的收集和分析，及时提出有关期货业务建议；对已成 交的交易进行跟踪和管理； (二）档案管理员：负责公司期货业务形成的档案的收集、整理、归档，包括套期保 值计划、交易原始资料、结算资料等。 第十三条期货结算小组由财务管理中心等部门人员担任资