MATLAB在金融应用的基础知识-MATLAB入门.pdf

金融计算与编程 上海财经大学金融学院 曹志广 MATLAB 入门 一、一、金融数据问题金融数据问题 一一、、金融数据问题金融数据问题 1、金融数据的获取 国家统计局 联合国统计司 国际货币基金组织 世界银行 国际货币基金组织统计资料库 大智慧交易平台 （中国股票交易数据） 外汇交易平台 （外汇交易数据及其他） 2、数据处理分析软件 MATLAB、SAS、SPSS、EVIEWS、MAPLE、MATHEMATICA、EXCEL 等 二、二、MATLABMATLAB 介绍介绍 二二、、MATLABMATLAB 介绍介绍 1、MATLAB 简介 MATLAB 软件是由美国 Mathworks 公司推出的用于数值计算和图形处理的科学计 算系统环境。MATLAB 是英文MATrix LABoratory(短阵实验室)的缩写。它的第 1 版(DoS 版本 1.0)发行于 1984 年。 MATLAB 集中了日常数学处理中的各种功能， 包括高效的数值计算、矩阵运算、信号处理和图形生成等功能。在 MATLAB 环境 下，用户可以集成地进行程序设计、数值计算、图形绘制、输入输出、文件管理 等各项操作。与利用 c 语言或 FoRTRAN 语言作数值计算的程序设计相比，利用 MATLAB 可以节省大量的编程时间。在美国的一些大学里，MATLAB 正在成为对数 值线性代数以及其他一些高等应用数学课程进行辅助教学的有益工具。在工程技 术界，MATLAB 也被用来解决一些实际课题和数学模型问题。典型的应用包括数 值计算、算法预设计与验证，以及一些特殊的矩阵计算应用，如自动控制理论、 统计、数字信号处理(时间序列分析)等。进入 20 世纪九十年代的时候，MATLAB 已经成为国际控制界公认的标准计算软件。 到九十年代初期，在国际上 30 几个 数学类科技应用软件中，MATLAB 在数值计算方面独占鳌头，而 Mathematica 和 Maple 则分居符号计算软件的前两名 。 2、MATLAB 的优势 编程简单，类似于其他语言，如 C 集成度更高，扩展性更好 数学问题数值解能力强大 由 Maple 内核构成的符号运算工具箱可以继承 Maple 所有解析解的求解能力 在数学、工程领域各种 “工具箱 强大的系统仿真能力，Simulink 建模 在控制界是国际首选的计算机语言 金融工程领域首选计算工具 3、实例 混沌游戏 在 MATLAB 命令窗口下输入： 1 金融计算与编程 上海财经大学金融学院 曹志广 edit triangle 在弹出的菜单 中选择 ‘Yes’ 然后在弹出的空白文档中输入： clear z1=[0,0];z2=[1,0];z3=[1/2,sqrt(3)/2]; x0=0.5;y0=0.5; N=100; A(1,:)=[x0,y0];A(2 :N,:)=zeros(N-1,2); plot([0,1,1/2,0],[0,0,sqrt(3)/2,0],-) axis([0,1,0,sqrt(3)/2]) hold on for i=1:N a=rand(1,1)*6; if a2 A(i+1,:)=1/2* (A(i,:)+z3); elseif a4 A(i+1,:)=1/2* (A(i,:)+z2); else A(i+1,:)=1/2* (A(i,:)+z1); end plot(A(i,1),A(i,2),r.) pause(0.1) end 然后再选择 “保存 ，将文件保存在默认的文件夹下。然后在 MATLAB 命令窗口下 输入： triangle 将上述程序中的 N 调整为 10000，保存后，在 MATLAB 命令窗口下输入 triangle 则得到下图：