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国际粮价波动对中国经济的影响研究 摘要 本文建立数学模型，利用Eviews和SPSS软件进行计量分析，论证国际粮价与国内粮价之间的关系，利用线性回归分析研究国内粮价的波动对中国粮食产量和粮食进出口的影响大小。 对问题一，本文根据2010年1月至2012年7VAR模型和协整检验对国际农产品价格波动影响我国农产品价格进行了实证研究。并且使用具有协整约束的VAR模型，即VEC模型来分析国内外农产品价格的因果走向及影响强度。结果表明：国际农产品价格变动是国内农产品价格变动的原因。从不同单种农产品价格来看，国内外农产品市场高度整合，对于大豆来说，国际价格上涨1%，国内价格上涨幅度为0.938%，涨幅接近与1%，对于玉米和大米来说，国际价格上涨1%，国内价格则分别上涨1.12%、1.58%，这种“超整合状态”一方面说明了国内外价格变动的高度一致性；另一方面，国内价格变动幅度也意味着国内农产品价格变动不仅仅由国际价格引起，其因素还来自于其他方面。 对问题二，文中通过OLS模型分析对国内粮价对粮食产量的影响。建立以 1978-2009年粮食总产量的对数为被解释变量、粮食出售价格为解释变量的回归模型，从模型统计值的检验结果看, 调整后的可决系数是0.827771,这说明与 具有协整关系, 粮食产量与粮食出售价格之间存在长期的均衡关系。和进口量为自变量，以国内小麦价格为因变量，使用SPSS软件进行线性回归分析得到：， 。可见当国内粮食价格增加时，造成短期内供大于求，进口量将随之减小，而出口量将增加。 对问题三，结合问题一、二的结论，文中从我国粮食生产和进出口策略两个角度出发，建议我国应采取创新科技体系，有效提高粮食生产水平；改善粮食进出口贸易结构，争取粮价定价权；建立农产品价格预警机制等措施应对粮食安全问题。 关键词： VAR模型 协整检验 OLS模型 粮食价格指数 一、问题重述 1.1 问题背景 近年来，世界农产品价格的剧烈波动引起了世界各国的关注。目前，世界粮价已打破下跌趋势，因受机构多头持续加仓及美国中西部周末持续高温干燥天气影响，芝加哥农产品期货高歌猛进，玉米过去一个月累计上涨超过50%，小麦期价今年以来已累计上涨约33%，大豆逼近2008年历史新高，豆粕则再次创下历史新高。 随着国际市场一体化进程的加快，国际农产品价格的大幅度波动无疑将对国内农产品价格产生影响。目前我国许多大宗商品越来越依赖国际市场，进口依存度不断提高。受国际市场大宗商品价格（特别是粮食价格）高涨影响，国内相关产品价格也水涨船高，国际市场价格的剧烈波动对我国物价稳定带来了新的挑战。 有人认为，目前中国粮食的自给率已经到了90%以下，国内粮价对世界粮价的联动反应比较敏感 1.2 研究意义 “粮价是百价之基”，在中国这样一个人口大国有着深远的影响，同时，在我国，食品消费总体占CPI的三分之一左右，所以价格稳定也是政府宏观经济调控的重要目标。 鉴于农产品价格特别是粮食价格的重要性，在当前国际环境下对国际农产品价格波动对国内农产品价格的影响进行定量研究，深入分析农产品价格的国际传导机制，定量研究国内粮食价格对我国CPI的影响大小，对于如何有效控制国内物价的超常波动，解除人们对于粮价引起CPI上涨，从而带来通胀预期的恐慌具有重要意义。 本文最终想要解决国际粮价波动对中国经济的影响以及我国粮食生产和进出口的对策。所以文章从以下三个问题入手： 1.建立数学模型，对国际粮价和国内粮价进行计量分析，论证国际粮价与国内粮价之间的关系，探索其传导效应。 2. 利用线性回归分析研究国内粮价的波动对中国粮食产量和粮食进出口的影响大小。 3. 根据以上研究对我国粮食生产和进出口的策略给出合理建议。 二、模型假设 1、”； 2、、 4、 三、符号说明 符号 符号说明 随机误差项 的i阶滞后项自变量 系数矩阵 国内大豆价格指数 国内玉米价格指数 国内大米价格指数 国际大豆价格指数 国际玉米价格指数 国际大米价格指数 lj 粮食价格指数 cl 历年粮食总产量 四、模型的分析、建立与求解 4.1 问题一的模型——VAR模型 4.1.1 问题的分析 国际粮价的波动和国内粮价的波动均是时间非平稳序列，能否运用科学的数学方法找出二者之间的关系式本文的突破口。查阅相关资料，本文基于VAR模型研究国际粮价对我国粮价的实际影响。具体利用协整检验和向量误差修正模型对2010年1月至2012年7月 图 1 国内主要农产品价格走势图 图 2 国际主要农产品价格走势图 4.1.2 模型的准备 1. VAR模型的构造 一般传统的回归模型都以经济理论为基础，应用模型对经济主体的行为做出适当的描述，然后分析外生变量如何影响内生变量。但是这种模型存在一些