广东中行授信风险预警系统.doc

广东中行授信风险预警系统 ■ 中国银行广东省分行 黄昌湛 陈 涛 郑贤荣 一、系统概述 中国银行股份有限公司广东省分行 （简称广东中 行） 授信风险预警系统是广东中行授信风险管理能力 建设、业务流程改革配套 IT 项目，通过电子手段支持 授信管理能力的提高、业务流程的改革和重组，是广东 中行科技规划的一个重要内容。 为了支持银行各项授信业务快速健康发展，提高 银行授信风险管理水平和风险控制能力，实现从源头 控制授信风险及达到“全方 位 、全 品 种 、全 口 径 ”的 覆 盖，必须建设授信发放审核及项目评审系统，以推动授 信业务的顺利开展，提高授信审核工作效率和降低审 核成本。为了提高授信风险管理能力，提高信贷评审决 策支持水平，必须建立风险信息模型及风险预警模型， 同时根据后评价动态调整审批流程。 基于此，广东中行根据自身的整体战略目标和信 息技术发展规划，利用商业智能技术、工作流技术支持 贷款审批决策和授信风险管理，在广泛汲取国内外同 业成功经验的同时，结合广东中行的资源现况，启动和 实施了授信风险预警系统的开发项目。 念进行设计，将后台业务逻辑封装为粗粒度的业务服 务对象。 3. 在业务流程控制层引入 JBPM 轻量级工作流引 擎，将流程控制逻辑从业务逻辑中分离出来，实现流程 动态配置和管理。 4. 数据持久层采用 Hibernate 轻量级的 O/R 映射 层实现，提供透明的数据持久化机制。 5. 数据存储及整合层利 用 数 据 仓 库 技 术 ，通 过 ETL 进行银行业务信息的整合，构筑对公业务的数据 集市，为审批操作提供在线的决策支持。数据整合层整 合审批流程信息，形成完整意义的数据视图。 6. 作为轻量级容器的框架，Spring 组装上述框架 组件对象，并提供了声明式的事务定义及管理。Spring 无缝整合不同层次的框架对象，提供容器服务。 在数据整合及数据集市层，采用如图 2 所示的数 据仓库架构进行数据 ETL 处理，各系统的数据经过清 二、技术方案 （一）系统逻辑架构 授信风险预警系统采用轻量级容器体系架构，在 J2EE 平台上基于 Struts，Spring，Hibernate，JBPM 等业界 主流开放源代码应用框架进行应用模块的开发。同时 在后台数据处理方面，采用数据仓库体系架构进行数 据存储、ETL 加工设计。 系统采用多层次体系架构进行应用模块设计，如 图 1 所示。 1. UI 层 采 用 MVC 模 式 设 计 ， 基 于 Struts 进 行 Web 数据呈现及转换、用户交互控制以及后台服务模 块的调用等。 2. 业务服务层基于 SOA （面向服务体系架构）理 * 本文介绍的项目被评为第六届广东金融科学技术进步奖一等奖  。与数据集市服务器部署在同一 RS6000 服务器上，物 理上也可分开部署。 4. 数据集市服务器，整合业务数据库流程信息、核 心银行系统（会计系统、信贷系统、国际结算系统、人行 信贷登记系统等）信息，形成统一的客户信息和信贷风 险 数 据 集 市 ，以 提供在线决策支持 功 能 。采 用 IBM DB2 V8.1 企业并行版进行设计，同时通过 Oracle Brio Performance Suite 8.1 提供 OLAP 服务。与业务数据库部 署在同一高性能 RS6000 服务器上。 5. ETL 服务器，采用 IBM Datastage 7.1 企业并行 版 ETL 专用中间件，进行数据抽取、转换、加载等操作， 部署在 RS6000 服务器上（与其他数据仓库系统共用）。 6. 流程处理工作站，采用 IE 作为标准运行环境。 流程处理工作站包含影像处理工作台插件，该插件采 用 Ajax/Applet 开发，方便用户操作同时，减轻客户端维 护工作量；流程处理工作站通过 Oracle Brio Performance Suite 插件支持用户对 Brio 多维分析模板访问，审批过 程中支持在线业务决策。 7. 业务分析工作站，通过 Oracle Brio 套件支持对 数据集市数据的多维分析。 （三）系统应用架构 系统的应用架构如图 4 所示。 洗转换后，集成到对公授信数据整合库中，再加工到授 信风险集市，整合库的数据是集成、一致的，供不同的 数据集市共享。 （二）系统物理架构 系统物理配置架构如图 3 所示。 三、系统关键技术特点 授信风险预警系统最大的技术特点是“业务工作 流程管理与 BI 决策支持”的结合。既要基于工作流与 J2EE 技术对工作流程、业务操作进行建模以支持联机 事务处理，又要整合银行后台会计、信贷、国际结算等 1. 2 个 IBM RS6000 服务器逻辑分区组成应用服 务器群集，采用 IBM WAS 5.1 构筑