信号分析与数据处理12_随机信号的相关与功率谱估计.pdf

大连理工大学硕士研究生校管课程 信号处理与数据分析 第12章 随机信号的相关与功率谱估计 电子信息与电气工程学部 邱天爽 2012年9月 -1212--1111 大连理工大学大连理工大学 11 内容概要 • §12.1 相关函数与功率谱密度函数 • §12.2 自相关序列的估计 • §12.3 功率谱估计的经典方法 • §12.4 功率谱估计的现代方法 • §12.5 信号的倒谱分析 • §12.6 相关与谱分析的应用 2012-12-11 大连理工大学 2 §12.1 相关函数与功率谱 密度函数 2012-12-11 大连理工大学 3 • 相关函数的定义 2012-12-11 大连理工大学 4 • 相关函数的定义（各态历经信号） 2012-12-11 大连理工大学 5 • 相关函数的主要性质 2012-12-11 大连理工大学 6 • 几种典型的自相关函数 2012-12-11 大连理工大学 7 • 常用随机信号的自相关函数 • 白噪声的自相关函数 2012-12-11 大连理工大学 8 • AR(p)信号的自相关函数 2012-12-11 大连理工大学 9 • MA(q)信号的自相关函数 2012-12-11 大连理工大学 10 • ARMA(p,q)信号的自相关函数 2012-12-11 大连理工大学 11 • 功率谱密度函数 （定义） – 功率谱密度（power spectral density，简记为PSD ） 函数是表示具有有限平均功率信号的频谱分量的单 位带宽功率的频率函数，是研究分析随机信号的重 要特性。 2012-12-11 大连理工大学 12 • 相关函数与功率谱密度函数的关系 2012-12-11 大连理工大学 13 §12.2 自相关序列的估计 2012-12-11 大连理工大学 14 • 估计的方差 ˆ – 估计的方差（variance ）用来度量估计值 与其数