第十章 金融稳健统计.ppt

主要内容 第一节 金融稳健统计概述 金融稳健统计产生的背景 金融稳健统计理论的动态 金融稳健与金融监管统计的关系 金融稳健统计产生的背景 1992年英镑危机为序幕 1994年爆发了墨西哥金融危机 1997年东南亚金融危机 2002年阿根廷金融危机是尾声 在这几次金融危机中，以东南亚金融危机危害最大。 东南亚金融危机波及十几个国家和地区，导致相关国家人民收入下降，科教文卫事业萎靡，部分国家内阁走马换将。 这些金融危机不仅表现为货币危机，最为突出的是银行业普遍发生了挤兑危机，脆弱的银行部门往往是危机的突破口。 金融体系是否稳健，能否防御宏观经济条件恶化和国际资本流动所带来的冲击，成为各国政府和国际金融机构关注的一个重要问题。 一个稳健的金融体系应该通过对社会资金的有效配置和向社会提供高效的支付体系来保证国民经济的有效运行。 衡量金融体系是否稳健有微观和宏观两个角度。 金融稳健统计反映的是宏观经济运行对金融体系产生影响的系统风险，而不是个体金融机构的风险。 金融稳健统计理论的动态 金融部门评估计划（FSAP） 1999年，国际货币基金组织与世界银行联合发起了一个“金融部门评估计划，FSAP”包括了相关的金融系统稳定性评估项目，FSAP利用综合微观审慎指标和宏观审慎指标，这是一种理论与经验相结合的宏观金融健全性评估方法。 金融稳健统计理论的动态 金融稳健统计理论的动态 欧洲中央银行的金融稳健性评估计划 应欧洲中央银行(ECB)银行监管委员会(BSC)的要求，ECB金融脆弱性工作小组己经展开了对宏观审慎指标体系的初步研究。该工作组将潜在的众多指标分成三类。 金融稳健统计理论的动态 金融稳健统计理论的动态 美国宏观金融稳定监测指标体系 美国的宏观金融稳定监测指标体系主要分成： 宏观经济指标 综合微观金融性指标 宏观经济指标主要是衡量宏观经济与金融体系的稳健状况及其相互关系的指标。 美国宏观金融稳定监测指标体系 从金融业的角度分析，该类指标又可以分成货币政策和金融监管两个层次。其中，货币政策的指标主要是指： 充分就业 物价稳定 长期利率稳定 经济增长等； 金融监管的指标主要指衡量一个国家金融体系健康与稳定程度的指标，该类指标强调金融危机的成因以及宏观经济、金融体系、企业以及国外金融业出现了严重问题的连动效应。 金融稳健与金融监管统计的关系 定义 金融监管统计是以《巴塞尔协议》为指导的，用于对单个金融机构进行监管的统计方法和统计体系。 金融稳健统计与金融监管统计的关系在前面有概括性说明，在此就两者的关系进行进一步的对比。 金融稳健与金融监管统计的关系 统计原则 在统计原则方面，金融稳健统计与金融监管统计对机构部门的划分、流量和存量的定义、交易记录的时间、估价方法、部门财务报表等遵循相同标准。 《国民经济核算体系》 《国际会计准则》 《巴塞尔协议》 金融稳健与金融监管统计的关系 金融稳健与金融监管统计的关系 统计对象 金融稳健统计的统计对象比较广泛，在以存款机构部门为核心的前提的同时，它还强调对其他部门，如非银行金融机构、企业部门、住户部门以及金融市场、房地产市场的统计。 金融监管统计的对象仅仅限于金融机构，尤其是存款机构。 金融稳健与金融监管统计的关系 应用范围 金融稳健统计关注的是各类机构、整个部门乃至这个经济体的金融稳健状况。 金融监管统计以个体机构为主，分析应用的重点是单个金融机构的健康状况。 金融稳健统计中的指标是相关机构分类汇总后计算的统计指标，金融监管统计主要是单个金融机构的统计指标。 金融稳健与金融监管统计的关系 衡量存款机构健康稳定的标准 金融稳健统计：宏观上对金融风险的管理和监测 金融监管统计：微观上对金融风险的管理和监测。 都遵循《巴塞尔协议》中提倡的CAMELS标准，即： 资本充足状况 资产质量 收益和利润状况 流动性 对市场风险的敏感度 第二节 金融稳健统计指标体系 金融稳健性评价指标体系的发展过程和特点 金融稳健性评价指标体系的内容 基于FSI的金融稳健性评估分析框架 金融稳健性评价指标体系的发展过程和特点 发展过程 2001年6月：IMF有关部门于提出了金融稳健性指标(financial soundness indicator，简称FSI)体系的初步方案和框架，并向各成员国和世界各地的经济组织和标准制订机构广泛征求意见通过不断的讨论和完善， 2003年底：初步完成了该评价体系的编撰，并形成了一个较为合理和广为接受的评价体系。 金融稳健性评价指标体系的发展过程和特点 金融稳健性评价指标