【精选】《计量经济学》实训报告内容《计量经济学》实训报告内容.ppt

《计量经济学》实训报告内容 * * 第一次实训内容：对截面数据进行线性回归 基本步骤 建立数据文件 Quick-Estimate Equation-输入计量模型 * * 如何防止多重共线性？ 相关性分析（View-Covariance Analysis） 解决方法：排除变量法、差分法（在时间序列数据、在面板数据中使用） 这又有可能涉及到数据的生成问题 Genr-输入生成新数据的公式 D(Y)：对Y取一阶差分，即Y-Y(-1) LOG(Y)：对Y取自然对数 * * 如何防止异方差？ 先拟合出结果来 View-Residual Tests-Heteroskedasticity Tests，在Test type中选择White，点击OK 倘若Obs*R-squared的Prob.小于0.05（自己设定，也可以设定为0.1），则存在异方差 运用加权最小二乘法 Object-Generate Series Quick-Generate Series…，输入生成新数据的公式：w=1/resid Quick-Equation Estimation-输入计量模型，在Option选项卡中选择Weighted LS/TSLS 进一步检查是否存在异方差，倘若存在，更改权重（例如，残差项平方的倒数作为权重） * * 第二次实训内容：对时间序列数据进行线性回归 基本步骤 建立数据文件 Quick-Equation Estimation-输入计量模型 * * 如何防止多重共线性？ 相关性分析（View-Covariance Analysis） 解决方法：排除变量法、差分法（在时间序列数据、面板数据中使用） * * 如何防止序列相关性？ 在回归方程中加入ar(1)、ar(2)……，检验D.W.值是否接近于2 * * 第三次实训内容：对面板数据进行线性回归 基本步骤 建立数据文件 如何防止多重共线性？略。 一般不考虑异方差性和序列相关性。 * * Estimate，在Specification中输入被解释变量（加一个问号），在cross-section中选择random；在Common coefficents中各自变量（每个自变量后面加一个问号，并且用空格隔开），点击确定。 固定效应和随机效应的选择：View-Fixed/Random Effect Testing-Correlated Random Effects-Hausman Test，倘若Cross-section random的伴随概率小于0.1，那么运用固定效应，否则运用随机效应。