中国建设银行信用风险管理对策与评价.doc

中国建设银行信用风险管理对策与评价 摘 要：商业银行的信用风险管理问题对其稳健经营至关重要。本文以中国建设银行为研究对象，针对其信用风险体系，通过阐述中国建设银行信用风险现状、存在的主要问题，从而采取相关措施来提高商业银行的信用风险管理水平，降低信用风险。 关键词：信用风险；不良贷款率；风险管理 一、信用风险的相关理论 1、信用风险的概念及特征 信用风险又称违约风险, 是银行业最古老的风险之一,也是商业银行目前面临的一个主要风险。《巴塞尔协议》 中, 信用风险是指交易对象无力履约的风险, 也就是债务人未能如期偿还其债务造成违约,从而给经济主体带来的潜在损失。 信用风险具有四个特征：1）客观性，不以人的意志为转移；2）传染性，一个或少数信用主体经营困难或破产就会导致信用链条的中断和整个信用秩序的紊乱；3）可控性，其风险可以通过控制降到最低；4）周期性，信用扩张与收缩交替出现。 2、信用风险管理的概念及功能 信用风险管理是针对交易对象、借款人或债券发行人具有违约的可能性所产生的风险进行管理。 信用风险管理的根本目的在于预防信用风险的发生、控制信用风险的恶化以及解决信用风险的诱因。 二、我国建设银行信用风险管理现状 1、我国建设银行信用风险现状 我国建设银行在信贷投放上，严格遵从国家政策，积极促进经济结构的调整。在大力拓展业务的同时，注意各项业务的风险状况和各类风险的演变趋势，全面提高风险的识别和判断能力，增强风险防控的准确性，切实在支持扩内需促增长中把好贷款质量关，维护金融安全稳定，为在本行业的继续前行提供了保障。 不良贷款率是评价金融机构信贷安全状况的重要指标之一。根据建行最近五年的年报中贷款和不良贷款数额进行分析，可以发现随着银行贷款规模不断增加，不良贷款余额得到了有效的压降，实现了不良贷款余额和不良贷款率的双重下降。 资本充足率是反应商业银行防范风险能力的主要指标，从建行近3年的年报数据显示，资本充足率跟核心资本充足率这两项指标逐年降低。 2、我国建设银行信贷风险的成因 信贷风险是指银行信贷资产遭受损失的可能性。建行信贷风险的成因主要体现在两个方面，一是来自银行方面的原因，即内部成因；二者来自企业，政府或政策干预等其他原因，即外部成因。 建设银行的内部成因主要包括银行风险管理结构不合理、贷前调查薄弱、授信审批问题、贷后管理薄弱、内控约束机制不健全、缺少良好的信贷文化、缺乏高素质风险经理队伍和管理信息系统等。建设银行的外部成因主要包括政府干预、企业风险、行业风险、经济周期和国家宏观调控五个方面。 三、我国建设银行信用风险管理存在的问题 建设银行在近几年不断发展、壮大，金融风险管理制度和方法等方面都有了长足进步，虽然也建立了客户评级体系和十二级分类制度，但是在信用风险管理方面，仍存在着很多亟待改进的方面。 1、信用风险管理理念上存在问题 信用风险管理理念决定商业银行在经营管理过程中的信用风险管理模式。目前，我国建设银行依法、合规经营意识薄弱，一些工作人员对信用风险管理的认识不够充分，管理理念陈旧，这些都不能适应新时期需要。 2、信用风险管理体制上存在问题 我国建设银行内部管理制度不健全，外部监管制度不完善。我国建行组织体系方面表现出风险管理条块分割，全面风险管理框架不完善，各种风险管理政策的综合协调程度不高，难以从总体上测量和把握风险状况。 3、信用风险管理方法和手段落后 建行在进行企业信用分析时，采用定性分析方法，缺乏系统科学的定量分析和政策制定。对企业信用等级评定也主要是由银行自主进行，主观性强，使得评级不完善，风险揭示不充分。与国际上先进的银行相比，在大量运用数理统计模型等先进方法方面显得相当落后。 4、政府对银行监管存在一定的问题 当前，我国银监会在对商业银行的监管方式由合规性监管为主转向风险性监管为主。但是由于我国开展这项工作的时间较短，经验尚浅，仍停留在了表层阶段，加之我国的宏观经济制度的不完善，更加大了信贷风险产生的可能性。 四、对我国建设银行信用风险管理的对策建议 1、培养良好的信用风险意识 在中国，不论企业还是银行业对信用风险管理的观念和意识都比较淡，整个社会的信用文化相对缺乏。大部分只停留在理论层面。只有加强对信用风险管理文化的认识，才能使得银行业更好的发展。 2、提高信用风险度量和管理技术水平 建行需要制定有效的激励机制，引导并配合商业银行跟踪国外新兴信用风险管理技术，并有选择地加以利用，构建符合我国实际的信用评估模型、破产预测模型等。 一方面,银行需完善健全客户信息系统, 收集充分的客户信息数据, 建立完善的资产组合数据库；另一方面, 我国银行应坚持定性分析与定量分析相结合的原则, 借鉴国际大银行的风险管理经验, 选择既适合中国国情、又符合外部监管需求的模型标准, 并研发合适的信用风险度量模型。 只有这