交易概率性的理解.doc

交易概率性的理解 《交易心理交易分析》写交易概率、《帝那波利点位交易法》我的交易系统的框架、《华尔街幽灵》写交易规则一切的起点就是：市场行情，是变化多端的。无论在哪个时间层面上进行何种操作，看月图的长线，看天图的短线，看分钟图的超短线，等等，都面对同样的现实：操作对象是基于概率的由此展开的推理和推论:推理1：面对基于概率的操作对象，任何操作策略都只能抓住概率的某一个方面，而不是全部。任何企图囊括所有概率的策略必定是一个大杂烩，顾此失彼，似是而非，最终陷入混乱失败推论1：未来不可精确预知。不论策略是只做趋势，或者只做盘整，还是趋势和盘整都做，都必须对当前行情做一个判断，进而采取相应的动作，以期待与未来的行情相吻合。然而只要有判断，就有失误。在盘整与趋势的不断真真假假的转换之间，任何策略都必然付出代价。推理2：任何策略，基本上都是针对具有概率优势的情况，也就是最常见、最有把握的模式来进行设计。目标必须明确，抓到该抓的利润，赚到该赚的钱。否则一切操作失去含义。推论2：所谓的概率优势，是主观的，而不是客观的，会因为设计者的情况不同而不同，比如性格，观察能力，功力深浅等。因此必然导致设计出来的策略，并不是真正客观地抓到了最常见模式，而只是抓住了设计者主观所认为的“最常见”。推论3：把握优化的度。策略设计出来后，利润最大化的想法会驱动交易者进行策略优化。然而，优化到一定程度，必然失效，不是稍偏左，就是稍偏右。昨天操作顺手，今天又连栽跟头了。交易者必须放弃对完美的追求，接受恰当的度。 推理3：目标明确后，必须放弃策略以外的行情。发生策略以外的行情而导致懊悔的情绪，对交易者是不利的，也是不成熟的表现。它往往会导致两个动作：1，扩大策略，企图囊括被错过的行情，从而陷入推理1的失败境地；2，放弃原有策略，设计新的策略。再出现没有抓到的行情，再放弃，再设计，从而进入死循环，在一轮一轮操作中耗尽资金，归于失败。推理4：任何策略，必然要付出该付出的成本。这里讲的成本，不是交易平台的点差，而是必然出现的亏损单。没有正确率是100%的方法。一味追求正确率，往往陷入两个误区：1，缩短每单的利润，几个点就跑，怕亏，不敢赚；2，千年等一回，十拿十稳的机会太少出现。其实，正确地亏损，是专业的表现。推理5：以上4个推理，全是理论。还要加上一个关键因素才比较接近现实，就是：人。不同的人，执行力不同。同一个人，在不同的时候，执行力又不同。因此，任何策略的效果，都要打一个折扣。难以有人能够100%严格按照策略来做。人的心理作用往往比自己认为的要大得多。在患得患失之间，心理波动就会造成执行偏差。没有人能真正过得了得失这一关。结论：稳定盈利的幻觉和现实有了一个目标明确的策略，主动放弃了策略以外的行情，愿意付出该付出的成本，具备较强的执行力，是否就能抓到该抓的利润，步入稳定盈利的行列？？？对绝大多数人而言，这是一个幻觉。对极少数人而言，这是一个现实。你属于哪一拨人，这是一个问题。操盘你实事求是了吗？你不管用什么技术指标，理论，还是基本面。无非就是工具吧！就如农民种地，用锄头，还是铁锹，还是机械化作业。但能不能种出好庄嫁，你说是工具还是人的问题。价格不涨你为何要买，既是工具显示涨，但事实价格就没涨，你买进的目的是希望价格涨，可是你是遵从事实还是工具呢？如果你遵从工具你就是拿锄头希望庄稼丰收了吗？涨最好的理由就是涨。市场要动的最好理由就是价格已经动了。漫谈“优势”“优势”也许就是有利的态势，那么持续的掌握优势就是我们操盘从头到尾必须贯彻的信念了，实际也是我们在现实客观世界活动所贯彻的信念。在此简单谈操盘一个思路化的优势：1，建仓优势：说简单了就是寻找建仓的关键点，不管你是如何分析，如何看市场涨涨跌跌的走势，你是否谨慎的有计划的去找关键点来建仓。这就是优势。如果你建了仓才找是否合适，说明你是没有计划的盲目行动。何谈优势，何谈去寻找高概率的机会呢？还有平仓止盈，止损同样也要考虑优势，也可以说是关键点。你是否清楚呢？优势就是筛选的过程。让你立不败之地。2，持仓优势：头寸在场你如何应对，你必须清楚何种情况下选择退出，为啥要退出，就是你的单子没有优势了。如何评价没有优势了，那得看你的交易计划了。不符合你的交易计划就是失去了优势，记住你只可以控制你自己的那些单子，但你不可能控制市场的走向，所以你的计划就是控制你自己头寸实施的步骤过程。如果你能掌握优势，你就不会造成大损失，你在场外客观计划实际每个人都知道不能亏大钱，所以你建了头寸就必须执行自己的计划。及早砍掉那些失去优势的头寸。如果你能掌握优势，你就会大盈，你的单子在优势中，在合适的关键点你会去加码，并不会过早盈小利了