内部评级法中违约损失率的度量方法研究_沈沛龙内部评级法中违约损失率的度量方法研究_沈沛龙.pdf

岌刃 年第 期 , 总 期 小 扮 研 铂 晓 司 内部评级法 中违 约损失率 的度量方法研究 关 沈沛尼, 崔 婕 山西财经大 财 金 学院, 太原 肠 学 政 融 的 中国社 学 金 研究所 士后流 站 , 北京 会科 院 融 博 动 要 巴 出 国 业 生 了 影 , 正 摘 新 塞尔资本协议 的 台对我 银行 产 极大 的 响 我 国银行业 在为 实施新资本协议作积极 的准备 , 而作为其核心 的 内部评级法 的顺利实施 与其参数之一 的违 约损失率有很大关系 , 本文根据新资本协议 的要求 , 就 国际上关于违约损失率 的估计方法进 了 和 比 , 并 中 的问 及 在 国 进展 了 。 行 分类 较 就违约损失率估计 存在 题 其 我 的 情况进行 分析 关健词 新 巴塞尔资本协议 内部评级法 违约损失率 图 号 咫 文 识码 文 编号 仪反一 一 的 一 中 分类 献标 章 、 一 引 言 新 巴塞尔 本协议川 的核心是 内 评级法 , 内 评级法允许银行开发和 用 自己所 资 部 部 使 风 的 用 风 , 测风 , 心 确定 的内部 险评级系统对相关资产 信 险 自我评价 预 险所需资本 其核 、 是对违约 失 与违约 约风 暴 和 限 的 , 由此 损 率 概率 违 险 露 期 估计 并 确定 所需资本 。 部 级法 为初级法和 级法 , 初级法 要 银 出 人 的违约 , 内 评 分 高 仅 求 行计算 贷款 概率 的风 因 , 监 门 定 , 根 新 议 的规 , 对无认定 的 其 险 参 则 由 管部 确 据 协 定 余 素 数 等 、 、 品