实验四自相关检验与修正完整实验四自相关检验与修正完整.doc

《计量经济学》课程 实验报告 年级专业 2011级信用管理 姓 名 学 号 指导教师 崔百胜 上海师范大学 201 年 11月 实验四自相关检验与修正 【实验目的】 1．掌握自相关模型的检验及处理方法。 2．要求掌握自相关模型的图形法检验、DW检验，与科克伦—奥克特迭代法对自相关修正。 【实验内容】 1.检测进口额模型和实际利用外资模型的自相关性（显著性水平）； 2.检验模型中存在的问题，并采取科克伦—奥克特迭代法和德宾两步法的补救措施予以处理。 表1 1985-2003年中国实际GDP、进口额和实际利用FDI 年份 GDP(,亿元） 进口额(,亿元） 1985 9016.037 1257.800 57.440 1986 10275.179 1481.251 77.481 1987 12058.615 1608.692 86.129 1988 15042.823 2057.205 118.884 1989 16992.319 2226.680 127.750 1990 18667.822 2574.300 166.790 1991 21781.499 3398.7 232.415 1992 26923.476 4443.300 607.047 1993 35333.925 5986.200 1585.414 1994 48197.856 9960.1 2910.276 1995 60793.729 11048.100 3133.379 1996 71176.592 11557.400 3469.183 1997 78973.035 11806.500 3751.715 1998 84402.28 11626.100 3763.927 1999 89677.055 13736.400 3337.728 2000 99214.544 18638.800 3370.551 2001 109655.171 20159.200 3880.092 2002 120332.689 24430.300 4365.538 2003 135822.756 34159.600 4428.609 2004 159878.338 46435.800 5018.224 2005 183217.400 54237.700 4941.643 2006 210871.000 63376.856 5023.908 2007 246619.000 73284.561 5685.359 2008 314045.000 77616.340 6329.058 2009 335353.000 68581.920 6140.251 （1）检测进口额模型的自相关性检验 导入数据，使用普通最小二乘法估计进口额模型得： Se=(6378.162) (0.188499) t=(2.717147) (19.18235) F=367.9624 DW=0.54247 对样本量为25，一个解释变量的模型，5%显著水平，差DW表可知，1.288，1.454，模型中DW＜，显然进口额模型中有正自相关。 由上图，可知需要采取补救措施。 检验实际利用外资模型的自相关性 导入数据，使用普通最小二乘法估计实际利用外资模型得： Se=(14550.15) (4.049664) t=(-0.901183) (9.665753) 0.802451 F=93.42679 DW=0.17648 对样本量为25，一个解释变量的模型，5%显著水平，差DW表可知，1.288，1.454，，模型中DW＜，显然实际利用外资模型中有自相关。 由上图可知需要采取补救措施。 2. 科克伦—奥克特迭代法 进口额模型的补救措施予以处理。 查阅DW（25，5%）1.288，1.454，d=1.981070＞下限，所以不存在相关性。 实际利用外资模型 查阅DW（25，5%）1.288，1.454，d=2.3686,，修正完无自相关 德宾两步法 进口额模型 Y=4809.188+0.835y(-1)+0.543x1(-1)+0.5081x1(-1) =0.835做差分方程 Y=8781.1+3.145x1 因为d=0.5055小于下限，所以任然存在相关性。 实际利用外资模型 Y=-2144.738+1.148y(-1)+12.29x2-12.58x2(-1) =1.148做差分方程 因为d=2.18大于下限，所以修正完成 1