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50ETF继续大涨期权总成交量创历史新高.PDF
光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报
50ETF 继续大涨 期权总成交量创历史新高
2017/11/21 ,星期二
沪深主要股指涨跌互现 ,50ETF 继续大涨 ,当月平值认购期权升幅明显 ,50ETF
期权总成交量也创出历史新高 ,达198.99 万张。12 月期权牛市垂直价差延续。
上证50ETF 收市价3.046 ,涨0.050 ,涨幅1.67% ,成交金额24.55 亿。
摘要
1、50ETF 走势分析 加速上行
2、期权成交持仓情况 成交量增加 持仓量减少
3、交易所公告 提醒50ETF 期权合约最后交易日、行权日、到期日的公告
4、交易所公告 关于提醒上证50ETF 期权合约即将调整的公告
5、期权走势分析及策略 12 月期权牛市垂直价差延续
一、 50ETF 走势分析
从下面的60 分钟图来看 ,50ETF 继续上行,再创近期新高。
图表1 :上证50ETF60 分钟K 线图
资料来源:wind 资讯
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从下面的日K 线图来看 ,50ETF 连续上扬,不断创出近期新高。
图表2 :上证50ETF 日K 线图
资料来源:wind 资讯
从以下的周K 线图看,本周初稳步走高,上涨行情仍在延续。
图表3 :上证50ETF 周K 线图
资料来源:wind 资讯
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从以下的月K 线图看,11 月50ETF 明显走高,再创29 个月来新高。
图表4 :上证50ETF 月K 线图
资料来源:wind 资讯
今日沪深股市主要股指涨跌互现。
截至收盘,上证综指涨0.53%报3410.50 点 ,重回3400 整数关口上方 ;深证成指涨1.44%
报11602.10。两市成交金额5625 亿。创业板指数跌0.15%报1856.96 点。
盘面上,各板块涨跌互现。其中,家用电器、非银金融、房地产、休闲服务、食品饮料、
电子、商业贸易等板块涨幅居前。建筑材料、采掘、国防军工、有色金属、纺织服装、
轻工制造、计算机等板块跌幅居前。
股指期货方面,沪深300 股指期货主力合约IF17 12 上涨2.47% ;上证50 股指期货主力
合约IH17 12 上涨2.09% ;中证500 股指期货主力合约IC17 12 上涨0.65%。
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二、期权成交持仓情况
50ETF 期权成交量增加 ,持仓量减少。今日期权总成交量198.99 万张 ,创上市以来新高。
上证50ETF 期权成交量方面,单日成交1989923 张 ,较上一交易日增加15.59%。其中,
认购期权成交 1234967 张,认沽期权成交754956。期权成交量认沽认购比(PC Ratio )
今日为0.61 ,上一交易日为0.67。
持仓方面 ,上证50ETF 期权持仓总量为1683655 张 ,较上一交易日减少0.13%。
成交量/持仓量比值为118.19%。
图表5 :50ETF 期权总成交量和总持仓量(2017 年11 月21 日)
成交量 持仓量 认购期权 认沽期权
合约月份 总成交量
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