商业银行流动性缺口的统计扫描.pdf

商业银行流动性缺口的统计扫描 季教民 金百锁 (中国科学技术大学管理学院。舍肥230026) 摘要：分析流动性制品在商业银行有效管理流动性风险上是十分重要的。本文运用统计分析方法——最长链 统计量，对商业银行流动性缺口统计数据进行了持续性分析，得到安徽省内各家商业银行持续维持适度流动性 缺口能力的持续性强度，并作为一种衡量商业银行流动性风险的新方法。 关键词：流动性缺口；商业银行；最长链统计量 流动性短缺(1iquiditydeficit)，这时银行必须设法 1 引言 筹措到额外资金满足流动性需求；相反，如果当 流动性缺口的测量在商业银行有效管理流动 流动性缺口(LG)大于零，则存在所谓的流动性 surplus)，银行管理层必须决定如 性风险上是十分重要的。一家商业银行也许拥有 剩余(1iquidity 稳定的贷款需求和资金来源，但是如果想要建立 何将这些过剩的资金投到盈利更高的资产项目 健全的流动性计划，就必须管理好两者之间的缺 上[1|。 口。这就需要经常测量流动性资金的需求和供给 表1 银行流动性的需求来源和供给来源 是否匹配，因为任何负的缺口都要求反映到银行 流动性资金的供给 流动性资金的需求 的流动性计划上来，因此，重要的是预先考虑流 客户存款 客户提取存款 动性恶化状况已经发展到何种程度，是否需要准 非存款服务销售收益 满足客户的信贷要求 备现金缓冲。 消费者贷款偿还 对菲存款性债务的偿还 对于大多数银行而言，流动性需求基本上来 出售银行资产 运营费用和赋税 从货币市场上借款 向股东发放现金红利 自以下两个方面：①负债有关的原因——顾客提 取其存款；②与资产有关的原因——客户的贷款 有些流动性需求是随时可能发生的，例如，银行 需求。因此为满足上述两个主要方面的流动性需 某几项大额存单于下一营业日到期，客户通知银 求，银行可利用下述几种资金来源，其中最主要 行在到期日提现而不再延期。面对这类情况，银 的是客户存款，包括新客户带进的存款和老账户 行必须立即解决相关的资金来源。另一方面，银 的新增存款。在美国，客户存款在每个月初或月 行还面临一种远期的流动性需求，这种需求缘于 中流人量较大，因企业通常在这两个时点发放工 季节、周期和长期趋势因素(学校开学、旅游旺 资；在中国，客户存款在每个新学年开学时和春 季、世界杯等)。为了满足这些远期流动性需求， 节前夕流出量较大，因为人们需要为子女支付新 银行需要依靠比近期流动性需求更为广泛的资金 学年的学费和筹办年货。另一个主要来源是消费 来源。 者贷款的偿还。此外，银行还可以将其投资组合 2最长链统计量 中的可流通证券进行变现。最后，银行还可通过 出售非存款性服务所得收益以及从货币市场借入 最长链统计量是统计学的一个重要分支，主 资金满足流动性需求。