若即若离--《六年探索,见证程序化交易的惊人威力》若即若离--《六年探索,见证程序化交易的惊人威力》.pdf

若即若离-- 《六年探索，见证程序化交易的惊人威力》 2011年9月6日 17:10 2006年开始做投资，本金是1000块，这个月初账面资金为211.6万，中间曾经爆仓，后续投入为工资收入的部分，大概6—8万。我觉得我 的经历和思路可能会对投资有困惑的人有一些帮助，抽一个晚上的时间写一篇文章，如有言疏语陋之处，请勿见笑。 我入市大概在2006年。当时读大四，第一笔投资是在证券市场，买的是神火股份，有一点小小的思想挣扎，毕竟是背着父母的一笔不小的支 出。当时的想法很简单，亏200就止损，损失可以承受，赚出从学校到上海的来返路费就止盈。后来几个月后拿到了预期的收益，尽管在好 多人看来这是个笑话，因为卖在了起涨点，但我一直觉得这次投资最成功，因为是理性投资+规范操作！ 毕业后去了一家证券公司，我不是一个聪明的人，和大多数人一样，几年投资经历，有盈有亏，起起落落，从直觉派转到技术派，从技术派 转到基本面派，从基本面派转到价值投资派，又从价值派转到资金派，最后自封为奶油蛋黄派。衣服穿上又被扒下，扒下后又穿上，由人成 为神，由神成为人，由人成为鬼，最后索性在一次期货豪赌中变成土了。还好靠着稳定工作的输血，我又能卷土重来，投资领域扩大到股 票、期货、外汇全天候海陆空三栖，但是后来的投资还是陷入了一种更加歇斯底里的境地，该胆大的时候谨慎，该谨慎的时候大胆；什么都 想顾，顾也顾不过来，左右扇耳光，每一天的投资其实就是神经质般的三个动作，一个开仓，一个止损，完了看一下亏了多少。有一段时 间，甚至觉得自己鬼上身了，初一十五的没少去庙里烧香，旁边磕头作揖的都是五六十岁的老太太，有几个还混了个脸熟，就差和她们一起 在庙里穿的红红绿绿的敲大鼓了。 总结这段时间失败的原因，我觉得一个是不具备基础的投资理财知识而把直觉这个靠不住的东西当成投资的法宝；另一个是承担了自己不能 承担的风险；还有一个是不知道自己的不能而觉得自己无所不能。 局面发生改观是在2008年底，之前的整个奥运期间我已经辞职了，有大概两个月的自由时间反省，看了好多专业投资方面的书，还有大量的 实盘图，后来总结出了几条感悟，称不上什么理论，用蜜蜂采蜜做个比方：蜜蜂采蜜先选时，一年当中并不是每一天都是采蜜的时间，起码 是要花开时节，天气要好；选时完了得选花，有的花有蜜，有的花没有，一支花开不值得采，还不够飞过去的油钱，起码得有一大片；选完 花了还要知道在哪里下手，把整株花掐回去的蜜蜂可能过去曾经有，后来因为太傻灭绝了，只要知道采哪个地方，小刷子刷几下，简洁而高 效的把事儿办了就行了；整个流程都熟悉了还要懂得把这种有效的办法简单重复，因为没有必要花很多时间把一枝花采的那么干净，毕竟花 还是很多的，一支上采最鲜的几口就足够了。 就是这样一个浅显的道理，把它具体化就能形成一个交易系统需要具备的几个要素，怎么选时?选完时了怎么选股？选完股资金怎么分配？ 什么情况下介入？什么情况下离场？这个系统的可靠性怎么样？能不能定量和复制？ 回答这一切的唯一有效的答案不是直觉也不是所谓的经验，而是绝对严谨一丝不苟的大量数据统计！数据统计能揭示很多你不知道的事实， 比如双方博弈，博弈的结果在大量博弈数据条件下正负是不是各占50%？通俗的讲比如抛硬币，抛了十次，可能正面朝上了6次，反面朝上了 4次，这时候得出来的统计数据为正负比1.5；但是抛一百次，一千次，一万次呢？如果正反出现是随机并且各占50%的话，能不能在这种随 机事件中找出不随机的情况？答案是肯定的！ 这里又涉及到一个经典的理论——散兵坑理论！ K线形态上有所谓的散兵坑组合，但这里讲散兵坑为的是引出概率的概念。两颗炮弹落在同一个弹坑的概率有多大？那么作为一个步兵在寻 找掩护位时候，躲在弹坑里是不是要比躲在非弹坑里安全呢？ 再进一步具体化类推，比如最基本的： 一：MACD+RSI指标底部一背离后有5%的上涨概率为多少？两背离？三背离呢？ 二：成交量呈现连续三天递缩至48天地量后次日收阳的概率是多大？后两日呢？ 三：以低于13日均量线的成交量创出新高的股五日内再创新高的概率有多大？ 如果你发现在类似的某些特定的时候介入成功的概率大的话，那么能不能让这种概率值增大到极致？ 高鼻子=美国人？不一定吧，高鼻子的人多的去了！不一定都是美国人。 高鼻子+蓝眼睛=美国人？有可能，至少不太像亚洲人！ 高鼻子+蓝眼睛+白种人=美国人？很有可能，不是欧洲人就是美国人！ 高鼻子+蓝眼睛+白种人+讲美式英语=美国人？八九不离十！ 高鼻子+蓝眼睛+白种人+讲美式英语+持有美国护照=美国人？基本可以肯定要不是美国人那就是国际间谍！ 类似的多系统互相确认提高概率值的思路，我建立起了自己的交易系统，通