行为评分模型在个人信用评估应用中的实证研究_莫茜行为评分模型在个人信用评估应用中的实证研究_莫茜.pdf

理 论 园 地 行为评分模型在个人信用评估应用中 的实证研究 莫 茜 高 峰 董纪昌 内容提要 本文将 模型和马尔科夫链模型相结合 在 模型的基础上综 : Logistic , Logistic 合考虑客户行为状态的变化 将其加入信用评估模型中 得到优于单一运用 模型 , , Logistic 的结果 据此得到的动态信用评分 为商业银行信贷决策及客户关系管理决策提供更有力 , , 的依据。 关键词:个人信用评估 行为评分 信用评分 马尔科夫链 Logistic回归 中图分类号:F831 文献标识码:A 险进行评估 帮助贷款人管理现有客户 决策 一 引言 , , 、 是否给他们增加信用额度以及如何催收等问题, 个人信用评估 又称个人信用评级 是指 更进一步还可以用来预测潜在的获利性 两者 ( ) 。 通过使用科学严谨的分析方法 综合考察影响 之间的区别主要包括了以下几点 重要程度 , :1. 个人及其家庭的内在和外在的主客观环境 并 不同 信用评分模型决定是否给与新的贷款申 , 。 对其履行各种经济承诺的能力进行全面的判断 请人贷款许可 是前端决策 而行为评分模型的 , ; 和评估 目前个人信用评估方法概括来看 主 处理对象是已经存在的客户 属于后端决策 许 。 , , 。 要分为统计和非统计两大类 统计方法主要包 多金融机构习惯于将资源与精力投入到前端决 。 括判别分析 回归分析 分类树和最近邻法 策中 但事实上企业的收益中大约有 是由 、 、 , , 90% 非统计方法包括神经网络 遗传算法 专家系 已经存在的客户提供的 对 、 、 ( , )。 Banasiak 2001 统和数学规划方法 从发展过程来看 统计方 已有客户的