计量经济学 绪论 计量经济学发展简史.pptx

计量经济学Econometrics陈创练/主讲教师：陈创练 办公地点：经管院楼金融系 电话E-mail: mailto:cl.chen@cl.chen@ 助教（经济1）：黄莉, mail 助教（经济2 ）：邝嘉琪, mail:1127082616@绪论 计量经济学发展简史1 什么是计量经济学2 计量经济学的产生与发展3 计量经济学的应用步骤4 课程相关信息（syllabus）1. 计量经济学（Econometrics）概述来源于Economics 和Biometrics，故名计量经济学或经济计量学；△ 经济学的一个分支学科 ○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics ○ 1930年成立世界计量经济学会 ○ 1933年创刊《Econometrica》 ○ 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 ○ 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展△ 经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者△ 定义 用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。 计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。 经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。△ 在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。 △ 初、中、高级计量经济学初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。本课程定位于初中级水平。 △ 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本课程是二者的结合。 课程说明 ⑴ 教学目的 本课程的主要目的是向学生介绍计量经济学理论及其应用，初步了解计量经济学这门学科；培养起自己对计量经济学的感觉、方法。 在讲授过程中，我们还将把理论联系实际，采用Stata或Eviews（主要以Stata为主）介绍理论模型和估计方法如何在Stata软件中的应用，并分析实际问题，让学生掌握多种计量经济学理论模型及其运用。 ⑵ 先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计关于学习方法的说明⑴ 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决；⑵ 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法；⑶ 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；⑷ 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论；⑸ 必须十分重视综合练习；⑹ 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。2 计量经济学的产生与发展计量经济学产生的背景社会基础 19 世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。工业化大生产的出现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济问题作出更精确、深入地分析、解释与判断。这是计量经济学产生的社会基础。理论基础 17 世纪数学家Newton 和Leibniz 提出了微积分；19 世纪初数学家Gauss 提出最小二乘法和正态分布理论；19 世纪末统计学家Galton 提出了“回归”的概念；20 世纪20 年代统计学家Fisher 和Neyman 分别提出抽样分布和假设检验理论。这样到20 世纪初，数学、统计学理论日趋完善，为计量经济学的产生奠定了理论