套利交易应用第一节.pptVIP

交易技术研究部 王悦 何为套利 市场上相关品种间的价格变化具有很强的关联性，但某些原因经常导致品种间的价差出现不合理的情况，发现了这个不合理就像捡到了钱包，套利的本质就是在价差变化不合理时入场，在价差回归合理后出场，从不合理到合理之间的差值，就是套利的盈利空间。 一键通行情交易系统如何实现套利 商品期货： 股指期货： 跨期套利 股指跨期套利 跨品种套利 ETF指数基金与股指套利 跨市场套利 套利交易与单合约交易的本质区别 套利交易的本质：发现不合理价差点 单合约交易的本质：发现趋势 入场 出场 出场 入场 入场原因：目前价差偏离正常值的幅度，是否够大 出场原因： 价差由偏离回归到合理区间 入场原因：趋势确立 出场原因：趋势结束 为什么要自己设置套利组合 可以形象地把套利比作捡钱包，如果这个钱包让上千人一起都看到了，上千人蜂拥而已来捡这一个钱包，但是钱包只有一个，结果是什么呢？交易所的套利指令，就那么几个，几十万人盯着呢，与刚才说的上千人去抢一个钱包道理上很类似。 ? 套利，应该是去发现自己的金矿，自己自由组合不同合约之间的套利对，各个交易所的所有合约之间，你都可以去配对，这样才能真正实现套利的盈利。 ? 文华的套利，就是基于以上的原理和目的开发的，是对交易所标准套利合约的扩展。 套利交易的优点 1、没有隔夜的担忧，安心入睡。 2、套利同样有暴力，稳定收益。 3、盈利具有确定性，风险可控。 4、投资周期可测性，避免调仓。 。。。 。。。 对套利交易的认识误区 套利利润微薄，不能短期致富。 套利分析复杂，普通人不能做。 套利下单繁琐，经常容易出错。 总结：没有得心应手的套利工具 像做单个合约一样简单的套利功能 不受市场限制的套利 价差图表的技术分析 简单便捷的下单方式 算法交易防止“瘸腿” 机会更多的程序化套利 快速的套利下单-像单合约下单一样简单 第一步、判断价差是否处于极值区域 第二步、点击套利开仓 套利配对不受交易所套利指令限制 套利下单过程一目了然-交易过程的监控 使用追价下单和分批下单，防止瘸腿 价差过大，暂停套利下单 如何快速把握套利机会 套利价差报价列表 配置好的套利合约，直接显示。 如何快速把握套利机会 套利条件单 程序化套利 如何快速把握套利机会 图中箭头为套利模 型发出的交易指令 套利模型的编写 编写示例 简单的价差型套利模型 CROSS(300,CLOSE),BKSK; //CLOSE为两个品种的价差。当价差小于300时，买入开仓前一品种，卖出开仓后一品种 CROSS(CLOSE,500),SPBP;//当价差大于500时，卖出平仓前一品种，买入平仓后一品种 CROSS(CLOSE,600),SKBK;//当价差大于600时，卖出开仓前一品种，买入开仓后一品种 CROSS(400,CLOSE),BPSP;//当价差小于400时，买入平仓前一品种，卖出平仓后一品种 ////内为文字说明，编写模型时不用写出 ★以上模型源码内容仅供编写参考使用，如用于交易使用，风险自负 * * * *