金融与投资技术指标的构造和研判.ppt

MACD趋向指标 DMI趋向指标 DMA趋向指标 EXPMA趋向指标 TRIX趋向指标 BRAR能量指标 CR能量指标 VR能量指标 OBV量价指标 ASI量价指标EMV量价指标 WVAD量价指标 RSI强弱指标 W%R强弱指标 SAR停损指标 KDJ超买超卖指标 CCI超买超卖指标 ROC超买超卖指标 MIKE压力支撑指标 BOLL压力支撑 技术指标的构造和研判 技术指标的构造：移动平均、平滑、比较取差值等。 技术指标的研判： 一看取值的大小。尤其是要观察指标值与中轴、天线、地线之间的关系。 二看曲线的形状。研判Ｋ线组合形态的原理同样适用于技术图形曲线。 三看曲线间的交叉。低位交叉一般为最好的买入点，高位交叉则为最好的卖出点。 四看指标与价格间的背离：顶背离、底背离。 1.MACD——做波段的保护神 Moving Average Convergence Divergence:平滑异同移动平均线。 原始参数值：12、26、9。 指标应用法则： 1.DIF向上交叉MACD，买进。 2.DIF向下交叉MACD，卖出。 3.DIF连续两次向下交叉MACD，将造成较大的跌幅。 4.DIF连续两次向上交叉MACD，将造成较大的涨幅。 5.DIF与股价形成背离时产生的信号，可信度较高。 6.MDA、MACD、TRIX三者构成一组指标群，互相验证。 2.DMI——行情启动“信号弹” Directional Movement Index:趋向指标。 原始参数值：7 指标应用法则： 1.+DI向上交叉-DI，买进；+DI向下交叉-DI，卖出。 2.ADX在高于50的地方向下反折时，应小心股价随时有反转的可能。 3.ADX小于DI时，意味股价将进行盘整，此时不宜买卖及使用技术指标。 4.ADXR介于20到25的间时，应用CDP及TBP程式系统进行买卖。 5.DMI、VHF、CSI、DX四种指标构成一组指标群，经常被合并使用。 3.DMA——抄底警报器 Different Of Moving Average:平均差 原始参数值：10、50 指标应用法则： 1.DMA向上交叉其平均线（AMA）时，买进。 2.DMA向下交叉其平均线（AMA）时，卖出。 3.DMA的交叉信号比MACD、TRIX略快。 4.DMA与股价产生背离时的交叉信号，可信度较高 5.DMA、MACD、TRIX三者构成一组指标群，互相验证。 4.EXPMA——牛熊警界线 Exponential Moving Average：指数平均线。 原始参数值：12、50 指标应用法则： 1.EXPMA一般以观察0.15和0.04二条均线为主。 2.0.15指数平均线向上交叉0.04指数平均线时，买进。 3.0.15指数平均线向下交叉0.04指数平均线时，卖出。 4.EXPMA是多种平均线计算方法的一。 5.EXPMA配合MOM指标使用，效果更佳。 5.TRIX——消除波动干扰的法宝 Triple Exponentially Smooth Moving Average：三重指数平滑平均线。 原始参数值：12、9 指标应用法则： 1.TRIX由下往上交叉平均线时，为长期买进信号。 2.TRIX由上往下交叉平均线时，为长期卖出信号。 3.DMA、MACD、TRIX三者构成一组指标群，互相验证。 6.BRAR——股市气象站 情绪指标 原始参数值：26 指标应用法则： 1.BR400，暗示行情过热，应反向卖出；BR40，行情将起死回生，应买。 2.AR180，能量耗尽，应卖出；AR40，能量已累积爆发力，应买进。 3.BR由300以上的高点下跌至50以下的水平，低于AR 时，为绝佳买点。 4.BR、AR、CR、VR 四者合为一组指标群，须综合搭配使用。 7.CR——股市预言家 带状能量线。 原始参数值：26 指标应用法则： 1.CR400时，其10日平均线向下滑落，视为卖出信号；CR40，买进。 2.CR由高点下滑至其四条平均线下方时，股价容易形成短期底部。 3.CR由下往上连续突破其四条平均线时，为强势买进点。 4.CR除了预测价格的外，最大的作用在于预测时间。 5.BR、AR、CR、VR四者合为一组指标群，须综合搭配使用。 8.VR——安全警示钟 Volatility Ratio：成交量变异率或容量比率。 原始参数值：24 指标应用法则： 1.VR450，市场成交过热，应反向卖出。 2.VR40，市场成交低迷，人心看淡的际，应反向买进。 3.VR由低档直接上升至250，股价仍为遭受阻力，此为大行情的前兆。 4.VR除了与PSY同指标群外，尚须与BR、AR、CR同时搭配研判。 9.OBV——股市急先锋 On Balance Volume:累积能量线或能量潮。 原始参数值：无 指标应用法则： 1