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金融学院 货币金融学 第十二章 金融风险与监管 第十二章 金融风险与监管 在这一章中,我们将讨论: 金融风险种类及成因; 金融监管原则、目标、手段; 金融监管体制 本章学习要求 金融学院 第十二章 金融风险与监管 本章教学内容 金融学院 第一节 金融风险概述 第二节 货币的本质与职能 第三节 货币的实证定义与层次划分 第四节 货币制度 第十二章 金融风险与监管 本章知识结构图 金融学院 金融风险种类及成因 金融监管原则、目标及手段 金融监管体制 金融风险与监管 金融风险概念 金融风险分类 金融风险成因 金融监管原则及目标 金融监管手段 金融监管机构 金融监管创新 金融监管变迁 金融学院 第十二章 金融风险与监管 第一节 金融风险概述 一、金融风险概念及分类 (一)金融风险的概念 金融风险是指经济主体从事经济活动时,由于结果与预期偏离而造成资产或收入损失的可能性。 金融学院 第十二章 金融风险与监管 第一节 金融风险概述 风险分类: 主观风险和客观风险 纯粹风险和投机风险 系统性风险和非系统性风险 根据风险诱发原因:市场风险、信用风险、流动性风险、结算风险、操作风险和法律风险 金融学院 第十二章 金融风险与监管 第一节 金融风险概述 1、市场风险: 指市场变量变动而带来的风险,或被定义为金融工具及其组合的价值对市场变量变化的敏感度 又可以分为利率风险、汇率风险、股权价格风险、商品价格风险等 金融学院 第十二章 金融风险与监管 第一节 金融风险概述 2.信用风险 表现为借款人不能按期还本付息的风险。在证券业务中,信用风险主要表现为交易对手风险。又称为违约风险(default risk)。 金融学院 第十二章 金融风险与监管 第一节 金融风险概述 3.流动性风险 流动性通常可以在产品、市场和机构三个层次上讨论 金融学院 第十二章 金融风险与监管 第一节 金融风险概述 4.结算风险 指不能按期收到交易对手支付的现金或其他金融工具而造成损失的可能性。 结算风险可能由于交易对手的信用状况下降(如破产)引致,此时结算风险实际上也是信用风险的一种表现形态,也可能是由于银行间清算系统失灵引起。 金融学院 第十二章 金融风险与监管 第一节 金融风险概述 5.操作风险 指金融机构因信息系统或内控机制失灵而造成意外损失的风险 一般是由人为错误、系统的失灵、操作程序发生错误或控制失效而引起 金融学院 第十二章 金融风险与监管 第一节 金融风险概述 二、金融风险成因 (一)社会信用制度原因(马克思、凡勃伦) (二)周期性解释 费雪的债务——通货紧缩理论 明斯基:代纪遗忘 (三)货币因素 金融学院 第十二章 金融风险与监管 第一节 金融风险概述 (四)信息经济学与金融脆弱性的微观机理 1.信息不对称与金融机构脆弱性 2.委托——代理理论与金融资产质量 3.信息不完全与金融资产价格波动 金融学院 第十二章 金融风险与监管 第二节 金融监管 一、金融监管的概念 金融监管主要是指中央银行或其他金融监管当局依据国家法律法规的授权对整个金融业(包括金融机构以及其在市场上所有的业务活动)实施的监督管理。 金融学院 第十二章 金融风险与监管 第二节 金融监管 金融监管的必要性表现为: (一)帮助我们远离一些可以规避的风险,并防止金融危机的爆发。 (二)金融监管通过防范危机的爆发,减少由此产生的成本。 (三)金融监管还可以维护金融秩序,保护公平竞争,维护金融体系身的健康平稳运行。 金融学院 第十二章 金融风险与监管 第二节 金融监管 二、金融监管的目标与原则 (一)金融监管的目标 1.经济、金融发展的不同阶段,金融监管的主要目标不同 2.不同国家金融监管的目标有所差异。 3.我国金融监管的目标 金融学院 第十二章 金融风险与监管 第二节 金融监管 二、金融监管的目标与原则 (二)金融监管的原则 1.适度监管原则 2.“目标”监管原则 3.法制监管原则 4.高科技监管原则 金融学院 第十二章 金融风险与监管 第二节 金融监管 三、金融监管的方法 (一)直接监管 1.现场监管 2.非现场监管 金融学院 第十二章 金融风险与监管 第二节 金融监管 三、金融监管的方法 (二)间接监管 1.金融机构的内部审计 2.利用外部审计来加强金融监管 3.对金融机构评级 4.同业公会自律 金融学院 第十二章 金融风险与监管 第三节 金融监管体制及其发展 一、金融监管机构 金融监管机构包括中央银行及各种专业金融监管机构 金融学院 第十二章 金
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