含置信区间的ARIMA与GARCH混合式电价预测方法研究.pdf

第36誊 第 l2期 凳莱电力 Vo1．36 No．12 Fast OhinaElectricPower 2008年 12月 Dec． 2008 含置信区问的ARIMA与GARCH混合式 电价预测方法研究 曾 鸣，赵永亮，张 晶 (华北电力大学 工商管理学院，北京 102206) 摘 要：通过对已有的各种电价预测方法的深入研究，提出一种带置信区间的混合式电价预测方法。比较了自 相关函数和偏 自相关函数判断平稳性及残差方差图定阶法，认为游程检验判断电价序列平稳性方法和AIC准 则模型定阶法可避免预测过程中的主观因素，提高预测精度。通过引入电价误差序列异方差判断，结合ARIMA 和GARCH，提出含置信区间的电价预测方法，极大地克服了单点预测缺点，增加算法的灵活性，使得市场竞价者 可以根据 自己对电价预测精度的期望选择电价波动的范围。采用PJM市场数据，验证了算法的有效性。 关键词：电价；游程检验；AIC准则；ARIMA算法；GARCH算法；置信区间 基金项 目：国家 自然科学基金资助项 目 作者简介：曾 鸣(1957．)，男，教授，博士生导师 ，研究方向为电力市场、电力技术经济及管理等。 中图分类号：TM-9；F407．6 文献标识码：A 文章编号：1001~529(2008)12-0001-06 ElectricitypriceforecastingmethodscombiningARIM A andGARCH 、th confidenceintervals ZENGMing，ZHAO Yong—liang，ZHANG如 (SchoolofBusinessAdministration，NorthChinaElectricPowerUniv．，Beijing102206，China) Abst~ct：Baseonresearchonexistingmethodsforelectricitypriceforecasting，anew combinedmethde wiht confidence intervalsispropo~ ．Theruntestwasusedtojudgehte ceseriesstationarityandhteAICcriterionmehtodWasapplide todeterminehteorder，SOhtesubjcetiviytcanbeavoidednadhteforecastingaccuracyCna be improvde．Moreover，hte ARIMAandGARCHwereeffcetivelycomb inde htoughheteroscedasticitydeterminationforelcetriciytpriceerroresries．A1- SO，htepriceforceastingmehtodwitllconfi denceintervalsisprooo~ l，whichovereo~ hteshortcomingsofsingle—point forecastingnadincreases htealgorithm flexibiliyt toenablehteparticipatorstochoosehtepricefluctuationraI1geaccording totheirexpectationsonpriceforceastingaccuracy．Th emodelispmvde effcetivebydataonPJM market． Keywords：electricityprice；runtest；AIC criterion；ARIMA algorithm，GARCH algorihtm；confidenceinterval 在电力市场环境下，作为评价 电力市场运营 用时