基于区间法下的大用户直购电风险度量模型.pdf

第37卷 第3期 要氧雹力 V01．37 No．3 East OhinaElectricPower 2009年 3月 Mar． 2009 基于区问法下的大用户直购电风险度量模型 关 勇 ，王绵斌 ，谭忠富 ，张 蓉 (1．华北电力大学 电力经济研究所 ，北京 102206；2．北京京创兴业投资顾问有限公司，北京 100043) 摘 要 ：针对大用户直购电给供电公司带来的风险进行研究。分析了供电公司实行大用户直购电前后的供电 成本和供电收益的变化 ；并采用邮票法对转运电费用进行分摊 ，得出大用户直购电的单位供电成本；根据未来 转运费的预测区间构建供电公司的风险度量模型，并结合风险度量结果给出供电公司一些有效规避策略。算 例表明，该模型是可行的，可为供电公司的风险管理提供一定的参考。 关键词 ：供电公司；大用户直购 电；风险度量；区间法 基金项 目：国家 自然科学基金项 目50579101)；国家 “新世纪优秀人才”计划项 目(NCET060208)、 北京哲学社会科学规划项 目(06BaJG102)联合资助 作者简介：关 勇(1969一)，男，博士，研究方向为电力经济。 中图分类号 ：TM715 文献标志码：A 文章编号：1001—9529(2009)03-0365-05 Riskmeasurementmodelsfordirectelectricity-purchasebylargeconsumersbasedOnintervalmethod GUANYong，WANGMian—bin，TANZhong-fu，ZHANGRong (1．InstituteofElectricityEconomics，NorthChinaElectricPowerUniv．，Beijing102206，China； 2．BeijingJingehuangXingyeInvestmentConsultants，Beijing100043，China) Abstract：Theriskofthepowersupplycompanyduetodirectelectricity—purchasebylargeconsumerswasstudied．In detailedwords，thechangesinthepowersupplycostandbenefitsofthecompanybeforeandafterimplementationof directelectricity·purchasewereanalyzed，thepowersupplycostperunitwasobtainedbyusingthestamp theoryto apportionthetransmission—distributioncost，theriskmeasurementmodelforthepowersupplycompanywasconstruc- tedaccordingtotheforecastintervaloftransmission—distributioncostinthefuture，and someeffectivestrategiesfor riskavoidancewereproposedbasedontheriskmeasurementresuhs．Examplesprovedthemodelfeasible． Keywords：powersupplycompany；directelectricity—purchasebylargeconsumer；riskmeasurement；intervalmeth— od 实施大用户直购 电，有利于促进多个市场买 接购电合同的报价行为，并建立了相应的数学模 方主体的形成，有利于促进合理价格机制的建立 型。文献[3]在此基础上，考虑了