国都2号2009年第三季度报告.docVIP

国都2号2009年第三季度报告 一、????????? 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》及其他有关规定制作。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 托管人已于2009年10月20日复核了本报告。保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告未经审计。 本报告中的内容由管理人负责解释。 本报告期自2009年7月1日至9月30日止。 二、????????? 产品名称：国都2号-安心理财集合资产管理计划（简称“本集合计划”） 产品类型：非限定性 成立日期：2009年3月27日 成立规模：684,807,288.54元 存续期：5年 计划管理人：国都证券有限责任公司 计划托管人：中国建设银行股份有限公司 三、????????? （一）???????? ? 主要财务指标 2009年7月1日-2009年9月30日 1 本期净收益（人民币元） 6,870,952.36 2 份额本期净收益（人民币元） 0.0147 3 期末资产净值（人民币元） 481,275,424.98 4 期末份额净值（人民币元） 1.0324 5 期末份额累计净值（人民币元） 1.0324 6 本期份额净值增长率 1.23% 7 份额累计净值增长率 3.24% （二）???????? 1． = 集合计划本期净收益÷集合计划期末份额 2．?= 集合计划期末资产净值÷集合计划期末份额 3．?= 期末份额净值+期末份额累计分红 4．? = （期末份额累计净值 - 期初份额累计净值）÷期初份额累计净值 ×100% 5．? =（期末份额累计净值-1）× 100%? （三）???????? 四、????????? （一）???????? 本产品投资运作采取资产管理投资小组领导下的投资主办人负责制。投资小组以理财业务总部总经理顾学新为组长，产品主办人为小组核心成员。 ??? 本产品投资主办人 王跃文，男，15年金融市场投资经验，其中7年期货投资、8年证券证券投资经历。曾任中国国际期货经纪有限公司交易一部总经理助理、基金管理部投资经理；国信证券资产管理部研究员、交易室主任；2005年加入国都证券，现任国都证券理财业务总部投研部副经理。 （二）???????? ??? 截止到2009年9月30日，集合计划份额净值为1.0324元，累计份额净值为1.0324元，本期份额净值增长率为1.23%，集合计划累计份额净值增长率为3.24%。 （三）???????? ??? 在预期和失落的循环中，本季度的市场表现出强烈的情绪，反复宽幅震荡。这种行情很容易对投资人造成严重伤害。 ??? 本季度，管理人适度提高了风险资产比例。在构造基金组合过程时配置了较大比例具有洼地效应的QDII基金；股票选择上，未参与已经白热化的强周期性品种，选择了确定性 强的竞争优势企业；同时以仓位调整和风格转换灵活应对市场变化。 ??? 本季度上证指数下跌6.58%、中证基金指数下跌2.19%（数据来源：国都证券、wind资讯），本集合计划取得了1.23%的正收益。 ??? 展望后市，由于三、四季度是企业利润释放的高点，宏观经济尚未步入通胀，流动性还未实质性收紧，往下的一到两个季度仍是较好的投资时间。目前市场估值水平处于可以 受的状态。市场一致预期2010年有20%的增长，在没有政策、汇率、大宗商品价格巨大变化的前提下，市场震荡上行是大概率事件。如果产生存款活期化推动的第二波流动性 情，目标也许可以看的更远。本管理人仍会本着尊重市场趋势、寻找估值洼地和灵活应对变化的原则谨慎投资，同时积极参与新股申购，让本集合计划的投资人在承担较小风 的情况下，获得相对合理的收益。? 五、????????? （一）???????? 1．????????????? ?????????????????????????????????? 单位：元 资???? 产 2009年9月30日 负债和持有人权益 2009年9月30日 资? 产 : 　 负? 债: 　 ?? 银行存款 194,075,578.80 ?? 短期借款 　 ?? 结算备付金 1,147,094.71 ?? 交易性金融负债 　 ?? 存出保证金 402,666.26 ?? 衍生金融负债 　 ?? 交易性金融资产 250,786,724.85 ?? 卖出回购金融资产款 　 ?? 其中：股票投资 105,981,863.22 ?? 应付证券清算款 　 ???????? 债券投资 10,012,000.00