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万意达智能产品开发档案 编程学堂 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 您开发的智慧交易系统为什么老是不能赚钱 智能交易是Expert Advisor(简称EA)的中文译名，也可译作“专家顾问”，俗称智能交易系统，是由电脑模拟交易员的下单操作进 行机器交易的过程，一款完整的智能交易系统包涵着诸多要素，本文忽略 EA 策略中的其他要素，专就交易信号与读者来讨论一下， 为什么很多EA 似乎找到了一个很好的构思，却总是以不尽如人意而宣告失败。 或许原因是多方面的，但就技术指标的使用而言，以下二个问题却可能是您所有问题的致命伤： 第一，所见并非就是所得。 第二，绝大多数指标都存有通病：未来函数效应。 本文愿与同仁们一起来深入探讨以上二个问题，以求其解决之道。 所见并非就是所得 一、细观现象 我们以大家谈论最多的均线金死叉策略为例，来模拟EA 开发者是怎样思维的。 图001 我们随便拿一张走势图来（如图001），图中我们加了二条均线，快速线iMA(5,MODE_SMA,PRICE_CLOSE)以白色标示，慢速线 iMA(13,MODE_SMA,PRICE_CLOSE) 以红色标示。即便是振荡市中，绝大多数的金叉都比死叉低，反之亦然。 为了更清楚地看清二线交叉情形，我们还可以隐去K 线观察之： 图002 所以这幅K 线走势图告诉我们：即便是振荡市中，如果在金叉处买入，至死叉处平仓，然后反手做空卖出，又至金叉处平仓，再 反手做多买入以至无穷，定能赚个盆满钵满。如果来一波趋势行情，那可谓是美不胜收。 二、设计一个 有了上面的观察，我们就可以来设计EA 了，先来编写一个搜寻金死叉的函数（也称交易信号发生器）吧： //+------------------------------------------------------------------+ int iFindCross(int nShift ) { int Goto = -1; double nMA1,nMA2,nMA3,nMA4; //---- nMA1 = iMA(Symbol(),0,5,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,nShift+1); nMA2 = iMA(Symbol(),0,13,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,nShift+1); nMA3 = iMA(Symbol(),0,5,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,nShift+2); nMA4 = iMA(Symbol(),0,13,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,nShift+2); if( nMA1nMA2 nMA3nMA4 ) { Goto = OP_SELL; } //----- return(Goto); } //+------------------------------------------------------------------+ 代码001 细心的同学可能已经注意到，在本款 EA 函数中唯一需要考虑的问题就是金死叉是否实际形成，或者说我们应该站在什么位置上 来监测金死叉。 图003 如图003 所示，如果我们在A 柱K 线当柱监测，显然在汇价运行至A 柱最低点的时候，二条均线曾经在A 柱形成过死叉，只是 后来由于汇价反弹使得死叉消失了（对于这个问题我们还要在“未来函数效应”一节中作更加深入地探讨），至 B 柱情形就更加明了 了，原来A 柱形成过的死叉是个假信号（或者称为干扰信号）。 于是我们对金死叉的监测，自然想到了采用“完整K 线监测法”。也就是说当汇价运行在 i=j 的位置时候，i=j 的 K 线是非完整 K 线（它还在形成过程中），而i=j+1 和i=j+2 柱的K 线是相邻最近的完整的K 线，完整的K 线也就有了确定的均线值，因此我们站在i=j 的位置监测i=j+1 处是否形成了金叉或者死叉是可靠的，从而也就能有效避免假信号（如图003 中的A 柱）了。 函数代码中的nShift+1 和nShift+2 这是为此功能设计的。 三、大失所望 我们把上述设计完成的交易信号发生函数置入我们的通用交易框架（代码002）一运行，结果大失所望。 //通用交易框架 //+------------------------------------------------------------------+ //| 交易变量。 //