文华示范模型大全.doc

这些示范模型,目的在于让大家通过这些举例来学习如何编写模型，文华不保证模型的盈利效果，也不对这 些模型的交易结果负责。 程序化交易的基石是个性化，就是每一个投资者（或机构）根据自己的投资经验和智慧，编写自己的模型， 然后进行电脑自动交易。交易模型的真正价值在于投资者的投资经验和智慧。 举例来说：文华提供的只是纸墨，但是一张画的价值却完全取决于画家的画工。 //该模型仅仅用来示范如何根据指标编写简单的模型 //用户需要根据自己交易经验，进行修改后再实际应用!!! // //后为文字说明，编写模型时不用写出 ADTM模型 N=23 M=8 P=-0.5 Q=0.5 DTM:=IFELSE(OPEN=REF(OPEN,1),0,MAX((HIGH-OPEN),(OPEN-REF(OPEN,1)))); DBM:=IFELSE(OPEN=REF(OPEN,1),0,MAX((OPEN-LOW),(OPEN-REF(OPEN,1)))); STM:=SUM(DTM,N); SBM:=SUM(DBM,N); ADTM:=IFELSE(STMSBM,(STM-SBM)/STM,IFELSE(STM=SBM,0,(STM-SBM)/SBM)); ADTMMA:=MA(ADTM,M); ADTMMAP,BPK; ADTMMAQ,SPK; ADTM原理： 1、如果开盘价=昨日开盘价，DTM=0，如果开盘价昨日开盘价，DTM=(最高价-开盘价)和(开盘价-昨日开盘价)的较大值。 2、如果开盘价=昨日开盘价，DBM=0，如果开盘价昨日开盘价，DBM=(开盘价-最低价)和（开盘价-昨日开盘价）的较大值 3、STM=DTM在N个周期内的和。 4、SBM=DBM在N个周期内的和。 5、如果STMSBM,ADTM=(STM-SBM)/STM,如果STM=SBM,ADTM=0,如果STMSBM,ADTM=(STM-SBM)/SBM。 6、ADTMMA为ADTM在某周期内的简单移动平均。 模型原理： 1、该指标在+1到-1之间波动； 2、ADTMMA低于P时买平开,高于Q时卖平开。 ARBR模型 N=26 M=2 P=120 Q=30 AR := SUM(HIGH-OPEN,N)/SUM(OPEN-LOW,N)*100; BR := SUM(MAX(0,HIGH-REF(CLOSE,1)),N)/SUM(MAX(0,REF(CLOSE,1)-LOW),N)*100; (BRAR BR100),BK;//BR比AR低，且指标处于低于100以下时，可考虑逢低买进。 (BR-REF(BR,M))P AR-REF(AR,M)Q,SP;//M周期内BR急速上升，AR盘整小回时，应逢高卖出，及时了结。 BR比AR低，且指标处于低于100以下时，可考虑逢低买进。 M周期内BR急速上升，AR盘整小回时，应逢高卖出，及时了结。 ASI模型 LC:=REF(CLOSE,1); AA:=ABS(HIGH-LC); BB:=ABS(LOW-LC); CC:=ABS(HIGH-REF(LOW,1)); DD:=ABS(LC-REF(OPEN,1)); R:=IFELSE(AABBAACC,AA+BB/2+DD/4,IFELSE(BBCCBBAA,BB+AA/2+DD/4,CC+DD/4)); X:=(CLOSE-LC+(CLOSE-OPEN)/2+LC-REF(OPEN,1)); SI:=16*X/R*MAX(AA,BB); ASI:=SUM(SI,0); ASIREF(ASI,1),BPK;//当前周期ASI指标数值大于前一周期开多 ASIREF(ASI,1),SPK;//当前周期ASI指标数值小于前一周期开空 当前周期ASI指标大于前一周期开多，小于前一周期开空 ATR模型 N=26 TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)); ATR : MA(TR,N),COLORYELLOW; CMA(C,10) CROSS(TR,ATR) ATRREF(ATR,1) ISDOWN,BK;//在上升通道中，ATR真实波幅向上时，且白线上穿黄线，此时K线收阴者买入开仓； CROSS(MA(C,10),C),SP;//当价格下穿10周期均线平多仓。 原理： （1） A=最高价-最低价 B=（前一收盘价-最高价）的绝对值 C=A与B两者较大者 D=（前一收盘价-最低价）的绝对值 TR=C与D两者较大者 （2）ATR=TR在N个周期的简单移动平均 用法： 在上升通道中，ATR真实