APEC金融监理人员训练倡议-风险导向之金融监理及风险评估-检查局.PDF

出國報告（出國類別：其他） 參加「APEC 金融監理人員訓練倡議-風 險導向之金融監理及風險評估研討會」 會議重點與心得報告 服務機關：金融監督管理委員會檢查局 姓名職稱 ：楊松峰 科員 派赴國家 ：香港 出國期間：2016 年7 月10 日至16 日 報告日期：2016 年7 月29 日 摘要 「亞太經合會金融監理人員訓練倡議」(Asia-Pacific Economic Cooperation Financial Regulators Training Initiative, APEC FRTI)機制係自 1998 年 5 月為 藉由提升銀行業與證券業監理人員之分析與技術能力以強化亞太區域金融業之監理 工作而建立，並於亞洲開發銀行(Asian Development Bank, ADB)總行設置秘書單位 綜理訓練倡議相關事務 ；今(2016)年預訂舉辦 11 場研討會，其中專屬銀行業監理人 員共5 場、證券業監理人員共4 場。 為增進亞太國家金融監理及檢查人員對風險導向之金融監理及風險評估之瞭解， 亞洲開發銀行與香港金融管理局(Hong Kong Monetary Authority ,HKMA)在APEC FRTI 機制下，於2016 年7 月11 日至15 日於香港共同主辦 「風險導向之金融監理及風險 評估研討會」，並邀請美國聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank, FED)指派資深檢查 人員擔任講師，指導與會人員對銀行業風險導向金融監理之基礎概念，藉此強化監理 與檢查人員之風險辨識、評估和監督之能力並瞭解檢查關注重點。 本次共有土耳其、韓國 、中國大陸、印度、印尼、馬來西亞、尼泊爾、肯亞 、巴 布亞紐幾內亞、菲律賓、密克羅尼西亞、斯里蘭卡、泰國及我國等 14 個國家54 位金 融監理檢查人員參與研討會，上課方式主要係由講師說明信用風險、作業風險、市場 與流動性風險、總合風險之評估 ，以及檢查人員應關注之重點，並透過個案研討之方 式，各國金融監理檢查人員並於研討會過程中分享各國檢查實務經驗或提問討論 。 本次奉派出席本研討會，除期望藉由課程瞭解美國聯邦準備銀行現行對銀行業以 風險為導向之監理檢查作業，並能加強與 APEC 各出席會員國之監理檢查人員互動交 流相關議題之監理檢查經驗外，在有限之金融監理資源下 ，將就如何使本會逐步推動 風險導向之金融監理提出建議 。 目次 壹、 前言 …………………………………………………………………1 貳、 研討會目的 …………………………………………………………2 參、 研討會過程 …………………………………………………………3 肆、 研討主題 一、風險導向之金融監理 ……………………………………………5 二、信用風險評估及檢查技巧 ………………………………………11 三、作業風險評估及檢查技巧 ………………………………………20 四、市場及流動性風險評估及檢查技巧 ……………………………28 五、綜合風險評估 ……………………………………………………33 伍、 心得及建議 …………………………………………………………34 壹、前言 「APEC FRTI 風險導向之金融監理及風險評估研討會」係由亞洲開發銀行ADB 與香港金管局 HKMA 在「亞太經合會金融監理人員訓練倡議」機制下共同主辦四 天半之課程 ，參訓對象主要為亞太區域會員國家之金融機構檢查人員 。 本篇報告第一部分為「研討會目的」，說明主辦單位舉辦研討會之目的及本 會派員出席擬達成之成效。第二部分為「研討會過程」，簡述授課講師、參加學 員、授課內容與方式。第三部分為「研討主題」，彙整本次研討會主要講述與討 論內容。第四部分為「心得與建議」，說明參加本次研討會之心得與建議。 1 貳、研討會目的 本次 「風險導向之金融監理及風險評估研討會」主要由美國聯邦準備銀行之 資深金融監理分析師