监管腐败、制度约束与博弈分析研究.pdf

第八届中国青年运筹信息管理学者走会论文集 桂林。2006年8月18—22日，第354-360页 监管腐败、制度约束与博弈分析 戴新华张强 湖南人学金融学院，湖南长沙410082 摘要如何积极有效地防范金融监管腐败足当前一个重大课题。本文分析了金融监管腐败形成 的必要条件，探讨了防范会融监管腐败的制度约束办法；井建立一个博弈模型，讨论了金融啦 管反腐各个因素之间的关系。结果表明，要有效防范金融监管腐败，反腐机构要在查办和惩罚 两个方面加大力度，强化金融监管部门业务经费的透明度管理．重点打击中小案件，既要事前 重威慑．也要事后抓惩治，降低腐败的期望效益。 关键词监管腐败．制度约束．博弈 1引言 所谓“腐败”，是政府官员滥用公共权力以谋取私人利益，即我们通常所说的“以权 谋私”。早期人们把腐败行为归因为个人的道德品质不良，“腐败是指国家官员为了谋个 人私利而违反公认准则的行为”[1]。经济学界对腐败的研究最早见于《寻租社会的政治 福利的影响联系起来[2]，随后《腐败经济学》论文明确把腐败纳入经济学范畴进行研究 [3]。新古典经济学认为腐败是“中性”的，冈为腐败仅涉及财富的“分配”，而与经济效 率无关[4]。塞缪尔·亨廷顿认为“政府法令的增多所导致的腐化会有助于刺激经济的发 展。腐化也许是克服阻碍经济扩展的那些传统法律和官府规定的一种方法[5]。但学术界 的主流观点是腐败不利于社会经济转轨，抑制了资本投资，加深了政治和经济的不稳定性。 Mauro．P对94个国家和地区的数据研究表明，反腐败对经济增长起精明显的正效廊，如果 腐败指数每改进一个标准差(2．38)．将导致一国投资率提高近5个百分点，人均国民生 产总值增长率则可提高0．5个百分点以上[6】。 近年来，中国金融机构腐败问题层出不穷，而真正的原因则是中国的金融监管部门出 现了严重的腐败[7]。谢平、陆磊选取了全国29个市(地、盟)的人民银行、国有商业银 行、政策性银行、股份制商业银行、城乡信用社、企业(含上市公司)、农户和个体工商 户进行了问卷调查。多数人认为金融监管腐败非常严重，其中11．6％的被调查对象认为金 融监管部门的腐败程度高到不可容忍；25．9％的人认为监管腐败非常高，但是可以容忍i 35．7％的人认为腐败比较高，但是在感觉上已经麻木了；只有26．8％的人认为监管腐败比较 低。这说明接近四分之三的公众认为金融腐败存在而且比较严重。当中压倒多数的人认为 证监会的腐败程度最高、保监会列第二位，而银监部门列第三位[8]。胁迫与共谋是金融 监管腐败表现出的一般特征，监管腐败行为相应分为两类，一是通过设租进行的贪赃而不 枉法的行为，即行政审批中的受贿行为；二是通过收取贿赂而进行的贪赃枉法行为，即以 保护违规机构所换取的个人好处[9]。魏加宁、杨守海分析了金融监管腐败的几种现象： 监管腐败、制度约束与博弈分析 355 利用审批特权寻求“腐败租金”、利用核心机密换取“腐败收益”以及利用现职权力换取 “腐败期权”[10]。金融监管决定着国民经济的命脉的运行是否通畅，信用的基础是否稳 固。如果金融监管工作中出现腐败行为，不仅金融市场的资源配置机能会受到扭曲，而且 最终将有可能破坏整个信用体系，危及国家的金融安全，甚至导致转轨国家出现社会动荡， 甚至酿成金融危机、政治危机乃至社会危机。大力防范和打击金融监管腐败已成为扼制金 融犯罪的重中之重。 2防范金融监管腐败的制度约束 腐败行为的产生有三个必要条件，即公共权力、腐败动机和腐败的机会。权力是指当 事人能够掌握或支配的资源；动机是指其有滥用权力谋私的主观动机；机会是指其拥有确 保自己在不被发现时以权谋私的机会[11]。因此，预防犯罪行为应努力消除上述三个必要 条件，从而达到釜底抽薪，防忠于未然的目的。这三个必要条件几乎适用于所有的腐败行 为，金融监管腐败也不例外，要全面压缩权力、减少机会并抑制动机，有效防止犯罪发生， 由此我们可以勾勒出防范金融监管腐败的过程。 金融监管腐败的产生与制度约束 由上图可知，要防范金融监管腐败，反腐败包括打击腐败和预防腐败，后者是根本， 而最有效的预防腐败就要从腐败滋生的三个必要条件入手：压缩监管者手中的公共权利， Daniel，Kaufm