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即期外汇交易测试答案 如果询价者想卖出美元，下列哪家银行的报价最有竞争力？ 货币对 A银行 B银行 C银行 USD/SGD 1.4250-57 1.4255-59 1.4243-47 GBP/USD 1.6019-25 1.6034-38 1.6013-18 USD/JPY 78.20-33 78.22-31 78.16-21 AUD/USD 1.0147-50 1.0144-49 1.0140-43 你接到一公司2000万英镑的即期汇率询价。你在英镑上已有3000万英镑多头。市场上 其他交易商当前的报价是： GBP/USD 报价行A 报价行B 报价行C 报价行D 报价行E 报价行F 1.5225/35 1.5222/32 1.5226/36 1.5224/36 1.5220/30 1.5221/29 你希望能够减少你在英镑上的头寸，在以下价格中，你应该选择哪个价格？ GBP/USD (1) (2) (3) (4) 1.5218/28 1.5226/36 1.5220/30 1.5227/35 3、已知外汇市场即期汇率如下： 伦敦： GBP/USD1.5215-25 纽约： GBP/USD1.5245-55 一投资者分别以150万美元和80万英镑在两个市场进行投资，请 分别计算其投资收入。 （1）150万美元：伦敦卖USD买GBP；纽约卖GBP买USD. 收入=（150/1.5225）×1.5245—150=0.1970万USD （2）80万英镑：纽约卖GBP买USD；伦敦卖USD买GBP 收入= 80×1.5245/1.5225—80 =0.1051万GBP 4、已知纽约、多伦多、巴黎市场在某一时间同时报出如下汇率： 纽约 USD/CAD1.0251-55 多伦多 EUR/CAD1.0258-62 巴黎 EUR/USD1.0323-27 请问：一投资者拟用80万加元进行套汇是否可行？如果可行，为其设计套汇程序，并计算其投资收益？ ∵ EUR/USD=(1.0323×1.0251)/（1.0327×1.0255） = 1.0582/90＞1.0258-62 ∴ 套汇可行！ 套汇程序： 多伦多卖CAD买EUR;巴黎卖EUR买USD;纽约卖USD买CAD 收益= (80/1.0262) ×1.0323×1.0251—80= 2.4954万CAD 5、假设 1998.1.10 USD/JPY汇价为 130.20；1998.7.10该汇价变动为135.20。请分别计算美元的升值率和日元贬值率 美元升值率= （135.20—130.20）/130.20×100% = 3.84% 日元贬值率= （130.2—135.20）/135.20×100% = 3.69% 6、我公司进口美设备时，美方报价为6000USD/台或4000GBP/台，在市场汇率为：USD1=RMB8.2671 / 919；GBP1=RMB12.6941 / 7405；GBP1=USD1.5355 / 65情况下， 问：我公司应接受哪种货币报价？ ∵ 6000USD/1.5355 = 3907.52 GBP 4000 GBP 或4000GBP×1.5365= 6146 USD 60000 USD ∴ 接受美元报价 （2）6000USD×8.2919 = 49757.4CNY 4000GBP×12.7405= 50962 CNY ∴ 接受美元报价 7、某银行报出USD/CHF 1.6400 / 10；USD/JPY 152.40 / 50； 问（1）CHF / JPY；JPY / CHF的买卖汇率是多少？ （2）银行对客户报出CHF / JPY汇率为92.87 / 93.05， 说明银行是倾向于买入CHF还是买入JPY？ (1) CHF / JPY= (152.40/1.6410)/ （152.50/1.6400）=92.87/99 (2)JPY/ CHF=(1.6400/152.50)/(1.6410/152.40)=0.01075/0.01077 银行是倾向于买入CHF 8、如果你向中国银行询问英镑兑美元的汇价，银行告知你为：￡1=US$1.9682/87。问：（1）如果你要卖给银行美元，应该使用哪个价格？（2）如果你要卖出英镑，又应该使用哪个价格？（3）如果你要从银行买进5000英镑，你应该准备多少美元？ 1.9687 1.9682 5000×1.9687