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(5)自相关系数 当 增大, 的起伏的变化减小。 (6)互相关函数和互协方差函数 随机信号X(t) 、Y(t)的互相关函数定义为 随机信号X(t) 、Y(t)的互协方差函数定义为 互相关系数 (7) 随机过程的不相关和正交 正交:对于任意t1、t2 都有RXY(t1,t2) =0,则X(t)、Y(t)是正交过程。 不相关 :对于任意t1、t2 都有CXY(t1,t2) =0,则 X(t)、Y(t)是不相关的。 当X(t)、Y(t)相互独立时, X(t)、Y(t)一定不相关,反之则不成立。 2.1.4节 随机过程的微分与积分不作要求。 例:随机相位余弦信号 a、B是常数,求其均值和自相关函数。 解: 计算自相关函数 一、严平稳随机过程 1、定义:严平稳随机过程是对于任意 ,随机过程 的任意n维概率密度函数满足 2.2 平稳随机过程和各态历经过程 换句话说,它的任意n维概率密度函数不随时间起点不同而改变。 研究平稳随机过程的意义在于:在任何时刻计算它的统计结果相同。 若仅在nN时成立,称 是N阶平稳过程。有限阶平稳的概念更易于工程上应用。 (1) 严平稳过程的一维概率密度与时间无关。 平稳随机过程X(t)的均值和方差为常数。 2、性质 (2)严平稳过程的二维概率密度只与两个时刻t1、t2的间隔有关,与时间起点无关。 联合严平稳过程也有与严平稳过程类似的性质。 如果两个随机过程X(t)和Y(t)的任意n+m维联合概率密度不随时间平移而改变,或者说与时间起点无关,即满足 则称随机过程X(t)和Y(t)是联合严平稳过程。 二、广义平稳过程(宽平稳过程、弱平稳过程) 1、定义:若随机过程 是二阶矩过程,即 , 且 则称 为广义平稳过程,本书简称 平稳过程。 判断条件: Ⅰ、 Ⅱ、 Ⅲ、 则 为广义平稳过程。 例 ,判断其平稳性。 解: 均值与时间有关,因此该过程不是严平稳过程。
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