计量经济学：原理与操作 全套课件.pptx

市场营销专业本科系列教材——计量经济学：原理与操作 经管分社 ;当今世界科学技术日新月异，新的学科不断涌现，这些学科都是一些所谓的交叉学科，计量经济学就是这样的一门交叉学科。从20世纪30年代诞生以来，计量经济学在经济学和管理学中的应用越来越普遍。 1.1 计量经济学的产生和发展 计量经济学(econometrics)是由挪威经济; 学家、统计学家、第一届诺贝尔经济学奖获得者拉格纳·弗里希(Ragnar Frisch)仿照Biometrics(生物计量学)一词提出的。 1.1.1 计量经济学在国外的发展 1.1.2 计量经济学在国内的发展 1.2 计量经济学的学科特点 1.2.1 学科的综合性 ①计量经济学是一门经济学科。 ②经济学与统计学的结合成为经济统计; 学；经济学与数学的结合成为数理经济学，数学与统计学的结合成为数理统计学。;③经济???计学、数理统计学、数理经济学的结合构成了计量经济学。 ;④计量经济学的研究对象特别强调：它是研究带有随机特征的经济变量之间的关系的学科(经济现象的数量关系的反映)。 ⑤与我国应用经济学下面的二级学科数量经济学的差别就更大了。 1.2.2 工作方法的工具性 从方法论角度看，计量经济学是一门工具学科。从工具学科的角度看，计量经济学应当是经济管理类专业的专业基础课程。 ;1.2.3 知识体系的严密性 通常认为，人文社会科学知识体系的完整性和严密性是比较差的。 1.3 计量经济学研究的内容 计量经济学在长期的发展过程中逐步形成了两个分支：理论计量经济学和应用计量经济学。 1.4 计量经济学建模方法的发展 一般认为，计量经济学建模方法经历了两; 次大的变化。一是针对概率结构已知但参数未知的情况，利用概率统计方法进行参数估计和预测等，这是计量经济学的核心工作，称为传统计量分析方法；另一类是针对概率结构和参数都未知，或者二者都不稳定的情况，进行建模、推断和预测，称为现代计量分析方法，是时间序列分析的核心方法。 1.4.1 传统计量经济分析方法 传统计量方法习惯上又称为“回归分析”，; 其本质是经济变量之间的因果关系或交互作用关系，方法论基础是经济变量之间存在稳定和可识别的内在联系，可以用统计学的知识进行分析，并作为经济预测的 工具。 1.4.2 现代计量经济分析方法 现代计量分析方法是在对传统计量分析方法的批判基础上产生的，众多研究者发现，传统计量分析方法所假定的概率结构已知等条件在现实建模中事实上并不满; 足，而在实际的预测中，传统方法也没有预测到像20世纪70年代末那样的滞涨问题。 1.5 计量经济学的工作方法和步骤 利用计量经济学这一工具进行研究工作，要先对问题有比较深入的了解，同时考虑经济理论是怎样阐述这一问题的。 1.5.1 理论或假说的陈述 在上面的例子中，关于消费和收入之间的经济理论是：消费随收入的增长而增长，; 那么可以推知信息消费的增长也是随着收入的增长而增长的，二者之间一定存在一定的数量关系。 1.5.2 数据收集 根据研究的目的，需要关于收入和信息消费方面的资料。一般来说，有3种统计数据可用于实践分析。 (1)时间序列数据 (2)横截面数据;(3)合并数据(时间序列数据与横截面数据的联合) ;1.5.3 建立数学(数理经济)模型 1.5.4 建立统计或计量经济模型 ;上面给出了信息消费和可支配收入之间关系的纯数学模型，数理经济学家可以对它进行运用，来阐述一些观点，但对于计量经济学来讲，却远远没有完成任务。 1.5.5 计量经济模型参数的估计 利用表1.5.1给出的数据，采用普通最小二乘法(OLS，在第3章内容中将详细介绍此方法)估计(Estimate)α,β，得到结果如下：;1.5.6 模型的检验 (1)检验来自模型的假说——经济意义的 检验 (2)统计准则 (3)计量经济准则检验 (4)模型预测检验 1.5.7 模型的应用 有了实证的计量经济模型，就可以付诸应用，其应用主要在以下3个方面：经济预; 测、结构分析和政策评价。 ;现实生活中的社会经济活动总是与许多经济变量相联系，我们常常研究这些变量之间的关系。一元线性回归模型主要就是考虑一个解释变量对被解释变量的影响。 2.1 回归模型的基本知识 2.1.1 回归分析的对象(变量间的相关关系);变量与变量间的关系有两类：函数关系和相关关系： 2.1.2 回归分析的关键(建立回归模型);2.1.3 回归分析的内容 如前所述，回归分析就是通过观测分析变量间的依存关系，最终以解释变量的值去估计或预