中小银行全面风险管理模式.ppt

系统的风险管理理念尚未形成： 科学的风险管理体系尚未建立： 完善的银行信息系统尚未建立： 风险的度量与管理技术尚未建立： 双重目标：风险预防＋塑造竞争优势 双全管理：全方位＋全过程 资本约束：经济资本配置引导业务发展 （组合、结构、定价） 建立适应中小银行的全面风险管理组织架构：有效分工 * 我国银行现阶段应发展以信用风险计量及市场风险计量为主的内部评级体系建设，并借此提高组合管理、产品定价和资本配置水平。 进行符合巴塞尔新资本协议要求的资本计算及监管报表设计及实现 组合管理，组合限额及风险集中度管理 产品定价模型及定价机制设计，风险绩效管理 资本配置体系设计 开发内部评级模型并逐步验证、调整，包括PD和LGD模型，PD模型的资产覆盖率不低于50% 模型的校准及调整 针对更多资产覆盖不低于80％的模型建设 EAD模型的建设 Maturity模型建设 市场风险VaR模型建设 * 我国银行现阶段应发展以信用风险计量及市场风险计量为主的内部评级体系建设，并借此提高组合管理、产品定价和资本配置水平。 进行符合巴塞尔新资本协议要求的资本计算及监管报表设计及实现 组合管理，组合限额及风险集中度管理 产品定价模型及定价机制设计，风险绩效管理 资本配置体系设计 开发内部评级模型并逐步验证、调整，包括PD和LGD模型，PD模型的资产覆盖率不低于50% 模型的校准及调整 针对更多资产覆盖不低于80％的模型建设 EAD模型的建设 Maturity模型建设 市场风险VaR模型建设 * 我国银行现阶段应发展以信用风险计量及市场风险计量为主的内部评级体系建设，并借此提高组合管理、产品定价和资本配置水平。 进行符合巴塞尔新资本协议要求的资本计算及监管报表设计及实现 组合管理，组合限额及风险集中度管理 产品定价模型及定价机制设计，风险绩效管理 资本配置体系设计 开发内部评级模型并逐步验证、调整，包括PD和LGD模型，PD模型的资产覆盖率不低于50% 模型的校准及调整 针对更多资产覆盖不低于80％的模型建设 EAD模型的建设 Maturity模型建设 市场风险VaR模型建设 * 我国银行现阶段应发展以信用风险计量及市场风险计量为主的内部评级体系建设，并借此提高组合管理、产品定价和资本配置水平。 进行符合巴塞尔新资本协议要求的资本计算及监管报表设计及实现 组合管理，组合限额及风险集中度管理 产品定价模型及定价机制设计，风险绩效管理 资本配置体系设计 开发内部评级模型并逐步验证、调整，包括PD和LGD模型，PD模型的资产覆盖率不低于50% 模型的校准及调整 针对更多资产覆盖不低于80％的模型建设 EAD模型的建设 Maturity模型建设 市场风险VaR模型建设 ? 2006 MC Works BV * ? 2006 MC Works BV * 合规风险是中小银行风险管理的底线 通过流程来管理合规风险。中小银行应系统梳理各项业务活动，完善业务流程，制定操作手册，明确各流程环节的岗位职责、操作要点、合规要求，把合规要求映射到流程环节的操作要求中，揭示流程中的风险并确定控制措施。 中小银行应建立合规检查制度，对各业务条线和分支机构经营管理的主要领域、层面、环节和关键点的合规性进行定期或不定期检查，确保经营活动符合法律法规、监管要求及内部程序。 在开办新业务、新产品或设立新机构时，应事先充分识别评估潜在的风险因素与影响，由业务、风险、合规等相关部门进行会商。 内部控制是中小银行风险管理的重要手段 良好的内控环境 持续的风险评估 有效的控制活动 通常的信息沟通 独立的监督评价 中小银行不仅应关注自身风险管理，应关注整个市场的系统性风险 事实证明，当今金融市场是一个高度融合的市场，风险在不同市场、不同国家甚至不同企业间相互传递、渗透，风险管理的不确定性和难度加大，只有以更加宏观的视角来看待风险，才能更有效地把握和管理风险。 以前系统性风险来自于两方面：某个银行倒闭引起的挤兑会影响另一个银行；或者拖垮某些依附其利息偿付的交易对手方。其解决方法分别是：存款保险；央行作为最后贷款人保证各银行偿付能力。 现在系统性风险则多来自于传统商业银行系统外部。缺乏担保的资产支持证券，基于资产价格的流动性融资策略，高杠杆风险投资损害了整个金融系统的稳定性。现在的系统性风险已经不再是一个银行对另一个银行或其它交易对手的影响，而是由于高杠杆机构用大量的短期债务平行保值或融资，对市场大面积造成威胁。 战略风险管理是中小银行做好风险管理的前提 外部环境： 对外部环境的分析主要从宏观和微观两方面来进行。宏观环境包括政治、经济、社会、技术等因素对企业战略的影响，微观环境指银行存在其中的产业环境。 内部环境： 内部