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以油脂比重挖掘
以油脂比重挖掘 三大油脂复合型套利机会 中天期货农产品团队 陈建文 2009-10-24 三大油脂：大势趋同，强弱各异 油脂套利核心问题：如何分析油脂强弱转化？ 传统解决方法 季节性分析，如棕榈油夏季旺、冬季淡 另辟新径 分析油脂比重 发现三大油脂复合型套利机会 定义两个概念 油脂比重：是指某种油脂价格占三大油脂价格总和的百分比。 豆油比重 =豆油价格/（豆油价格+棕榈油价格+菜油价格） 三大油脂复合型套利：是指三大油脂同时进行买卖的跨品种套利。 例如：买2手豆油，同时抛1手棕榈油和2手菜油 （菜油是5吨/手） 油脂比重特点：此消彼长，区间波动 豆油比重特点 棕榈油比重特点 菜油比重特点 油脂比重统计 油脂比重如何揭示出油脂复合型套利机会 油脂比重大幅偏离，出现油脂套利机会 三大油脂复合型套利盈亏统计 分析小结 以油脂比重挖掘三大油脂复合型套利机会 1.有效可行 2.易于把握套利机会 3.收益率较为可观 谢谢 ！ 中天期货农产品团队 陈建文 020 cjw@ * * 十大研发团队评选 ——蕴含丰富的套利机会 ——体现出油脂间的强弱转化 ——围绕均值上下波动，均值越趋平稳 ——围绕均值上下波动，均值越趋平稳 ——围绕均值上下波动，均值越趋平稳 36.32% 34%-38% 菜油比重 29.49% 26%-32% 棕榈油比重 34.19% 32%-36% 豆油比重 目前均值 主要波动区间 油脂比重此消彼长 围绕均值上下波动 均值越趋平稳 反映出三大油脂的强弱转化 揭示出油脂复合型套利机会 买P抛Y、RO 22% 2009.8.10 2009.7.13 买P抛Y、RO 5 41% 2009.4.21 2009.2.13 买Y、P抛RO 4 46% 2009.1.22 2008.10.31 买P抛Y、RO 3 24% 2008.6.23 2008.5.20 买RO抛Y、P 2 51% 2008.3.3 2008.1.17 买RO抛Y、P 1 收益率 平仓时间 开仓时间 操作方向 套利机会 注明：收益率以10%保证金，70%仓位计算。 *
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