制度经济学第五章：制度、制度变迁及其博弈分析.ppt

NIE 第五章 制度、制度变迁及其博弈分析 中国地质大学（武汉）经管学院 海鸣 博士 第一节 制度及其博弈论解释 第二节 制度变迁理论 第三节 制度变迁的过程与周期理论 案例分析 讨论 game theory 美国数学家 Von. Neumann和经济学家Morgenstern于1944年创立的带有方法论性质的学科 1994年，三位博弈论专家即数学家Nash、经济学家Harsanyi和Selten因在博弈论及其在经济学中的应用研究上所作出巨大贡献而获得诺贝尔经济学奖。 1996年，两位将博弈论应用于不对称信息下机制设计的经济学家Mirrlees和Vickrey、以及2001年三位经济学家Akerlof、Stiglitz和Spence因运用博弈论研究信息经济学所取得的成就而成为这两个年度的诺贝尔经济学奖得主。 博弈是社会主体从各自的动机出发相互作用的一种状态，博弈论是关于策略相互作用的理论，研究两个或两个以上参加者在对抗性或竞争性局势下如何采取行动，如果作出有利于己方的决策及其均衡问题。 博弈论的研究对象现在已扩展到人类生活的各个方面：政治、经济、军事、外交、犯罪、心理和生物演化等领域，它促进了包括经济学在内的各类社会科学的定量化和精细化。 博弈论研究的是具有相互外部经济条件下的个人选择问题。 博弈分为合作博弈和非合作博弈。 许多非正式制度安排正是人们在长期的交往和“博弈”中为解决合作问题而自发形成的。 为什么博弈论在经济学领域会产生如此大的影响呢？ 从“prisoner’s dilemma”谈起 1. 囚徒困境 两个小偷甲和乙联手作案，私入民宅被警方逮住但未获证据。警方将两人分别置于两间房间分开审讯，政策是若一人招供但另一人未招，则招者立即被释放，未招者判入狱10年；若二人都招则两人各判刑8年;若两人都不招则未获证据但因私入民宅各拘留1年。 问题：甲、乙如何选择？ 2. 生活中的“prisoner’s dilemma”例子 例子1 商家价格战 出售同类产品的商家之间本来可以通过共同将价格维持在高位而获利，但实际上却是相互杀价，结果都赚不到钱。 当一些商家共谋将价格抬高，消费者实际上不用着急，因为商家联合维持高价的垄断行为一般不会持久，可以等待垄断的自身崩溃，价格就会掉下来。 例子2 为什么政府要负责修建公共设施，因为私人没有积极性出资修建公共设施 设想有两户相居为邻的农家，十分需要有一条好路从居住地通往公路。修一条路的成本为4，每个农家从修好的好路上获得的好处为3。如果两户居民共同出资联合修路，并平均分摊修路成本，则每户居民获得净的好处（支付）为3-4/2=1；当只有一户人家单独出资修路时，修路的居民获得的支付为3-4=-1（亏损）， “搭便车”不出资但仍然可以使用修好的路的另一户人家获得支付3-0=3 例子3 苏格兰的草地为什么消失了？公共资源经常被过度利用的原因。 在18世纪以前，英国苏格兰地区有大量的草地，其产权没有界定，属公共资源，大家都可以自由地在那里放牧。 不限制放牧规模 ，草场就会消失。 任何一位牧民的结论都会是：无论其他牧民是否过度放牧，我选择“约束自己的放牧规模”都是劣战略。 大家最终都会选择过度放牧，结果导致草地消失，生态破坏。 例子4 为什么在城市中心道路上禁止汽车鸣喇叭？ 禁鸣喇叭一方面是为了控制城市噪声污染，另一方面是基于以下的博弈论原因。当汽车司机可以鸣喇叭时，可能为汽车超速抢行提供条件。但当大家都抢行时，城市交通拥挤加重，反而都难以顺利通行，获得低支付（2,2)。 例子5 为什么要加入WTO？ WTO是一个自愿性申请加入的自由贸易联盟，即WTO成员国之间实现低关税或零关税的相互间自由贸易。为什么需要一个组织来协调国家之间的自由贸易呢？ 第一节 制度及其博弈论解释 一、制度的定义 1、制度的含义 Institution是约束人们行为的一系列规则。它抑制着人际交往中可能出现的任意行为和机会主义行为。 制度与人的动机、行为有着内在的联系。 制度是一种“公共物品” 。 2、制度的正式定义：博弈论的观点 我们在这里采用的是David Lewis和Andrew Schotter的定义。刘易斯定义了“社会习惯”，意指全体社会成员一致接受的行为规则，它用于规范人们在某种经常出现的景况下的行为。即：——社会习惯是社会群体内部用于解决某类协调问题（S）的一套行为规范（记为R），R构成该群体的共同知识，且满足下列条件： （1）该群体中每一个人都遵守R； （2）每一个人预期其他人也遵守R； （3）给定其他人遵守R，每一个人的最优选择是遵守R，即每个人都遵守R是协调问题S的唯一均衡解（Lewis,1969，p.58）。 （4）如果有人不遵守R，其他人也将不遵