4第四章 金融风险的预警.pdf

知识要点 掌握程度 相关知识 金融风险预警的概念、 金融风险预警基本理论 掌握 方法 金融风险预警指标体系 金融风险预警指标 掌握 及构建 金融风险预警模型 了解 FR模型、STV模型等 美国、英国等的金融风 国外金融风险预警机制 了解 险预警制度 导入案例 商业银行风险预警工作 2005年4月21 日中国银监会根据我国商 业银行的实际情况并参照国际同业的先 进做法，制订了 《商业银行风险预警操 作指引（试行）》，将在银行监管部门 内部开展商业银行风险预警工作。 一般来说，预警具有动态性，先觉性和深刻性， 、 是基于当前和历史经济预警方面的研究，利用各 种先行指标的发展趋势，以预测未来的发展状况， 定性定量地判断风险强弱程度，并通知监管部门 及决策人员尽可能及时地采取应对措施，以规避 风险，减少损失。 Click here to add your text. Click here to add your text. Click here to add your text. Click here to add your text. Click here to add your text. 指标体系评分预警法 金融风险指标是指用来进行金融检测预警 活动的一系列相互联系，相互依存的金融 检测预警指标所组成的指标群，指标体系 具有科学性，联系性，实用性，可行性的 特征。一个完善的金融风险预警指标体系 既具有较好的代表性，又要具有较好的可 操作性:既要能对长期的金融风险进行预 警，又要能够对短期的风险进行预警。 1 国外学术界对金融风险预警指标研究情况 •国外对金融风险预警指标主要集中在两个方面。一方面为金融机构经营状况提 供有关的微观金融指标。例CAMELS评价体系。另一方面为宏观经济状况指标。 2 国内学术界对金融风险预警指标研究情况 •我国对金融风险预警问题的研究始于20世纪80年代，倡导者是吉林大学的董文 权教授，随后又经历赵英，陈秀英等诸多学者的努力，我国的金融风险预警体 系逐步完善。 •由于主观视角，研究范围以及研究工具的差异，上述研究成果在指标权重的选 择上有相对主观的因素，目前还没有形成权威的，能够从动态上进行金融风险 预警的指标体系。 1 2 3 4 5 规范 系统 灵敏 可操 互补 性原 性原 性原 作性 性原 则 则 则 原则 则 根据以往的经验显示，某个或者某些经济，金融状态的 先行失衡，经常是大规模金融危机爆发的诱导因素，即金 融危机的预兆通常都表现为某些金融指标数据的集聚恶化， 因此，通过构建金融风险预警指标体系来预测金融风险是 一个可取之策。 1）微观审慎指标 •微观层面的审慎指标是根据具体的金融机构的审慎指标汇总和综合而成 的，根据金融企业经营风险的独特规律和综合评价指标体系的设置原则， 包括资本充足性指标、资产质量指标、盈利能力指标、管理质量指标、 流动性风险指标。 2）宏观审慎指标 •宏观审慎指标的选取要满足两个要求，首先所选取的指标能够很好地诠 释宏观经济环境的变化，其次对于金融危机的发生具有很高的敏感性。 3）市场审慎指标 •市场风险指标介于微观审慎指标和宏观审慎指标之间，反映市场波动性