计量经济学计量习题册期末测试题.pptVIP

三、判断题（共10小题，每题1分，共计10分） 答案： 26．A 27．B 28．A 29．A 30．B 31．A 32．B 33．B 34．A 35．B 四、简答题（共3小题，每题5分，共计15分） 1.（1）不合理，因为作为解释变量的第一、第二、第三产业增加值是GDP的构成部分，三部分之和为GDP的值，因此三变量与GDP并非随机因果关系。 （2分） （2）不合理，解释变量与被解释变量之间不存在因果关系； （2分） 另外，模型没有给出具体的数学形式，是不完整的。 （1分） 2. （1）若用变量的一次差分估计该模型，即采用了如下形式：Yt-Yt-1=β2（Xt-Xt-1）+（μt-μt-1）或 ΔYt=β2ΔXt+εt ，这时意味着μt=μt-1+εt，即随机扰动项是自相关系数为1的一阶自相关形式。 （2分） （1分） （2）在一阶差分形式中出现有截距项，意味着在原始模型中有一个关于时间的趋势项，截距项事实上就是趋势变量的系数。 （2分） 3. （1）主要的原因有三： 第一，结构方程解释变量中的内生解释变量是随机解释变量,不能直接用OLS来估计； （1分） 第二，在估计联立方程系统中某一个随机方程参数时，需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息，而单方程的OLS估计做不到这一点； （1分） 第三，联立方程计量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性，表现于不同方程随机干扰项之间，如果采用单方程方法估计某一个方程，是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失。 （1分） （2）间接最小二乘法适用于恰好可识别模型的参数估计 （1分） 两阶段最小二乘法既适用于恰好可识别模型的参数估计，也适用于过度可识别模型的参数估计 （1分） 五、计算分析题（共3小题，每题15分，共计45分） 1. （1） 在上年人均消费既定情况下，当年人均可支配收入每增加1元将使当年的人均消费增加0.26元，在当年人均可支配收入不变的情况下，上年人均消费每增加1元将 使当年的人均消费增加0.85元。 （2分） （2）上年人均消费和当年人均可支配收入同时为0的情况不可能性发生，所以负消费不可能存在.事实上,这里的截距无实际意义。 （3分） （3） 存在随机解释变量，X1、X2都是随机解释变量，X1与随机误差项同期相关，X2与随机误差项同期不相关，异期相关。 （5分） （4） 不一定。即便该方程并不满足所有的经典模型假设，不是最佳线性无偏估计量 的系数的真实值也有等于0.85的可能性。因为有偏估计意味着参数估计的期望不等于参数本身，并不排除参数的某一估计值恰好等于参数的真实值的可能性。 （5分） 2. （1）除了rain之外，所有参数的符号都与直觉相符。原因在于：在其他变量不变的情况下，一城市的人口越多或住户数量越多，则对用水的需求越高，所以可以认为house和pop的系数应为正；收入较高的个人可能越不在乎在用水上的花费，可能用水较多，因此可以认为pcy的系数可能为正，但它可能是不显著的；如果水价上涨，则用户会节约用水，所以可以认为price的系数为负；如果降雨量较大，则草地和其他花园或耕地的用水需求就会下降，所以可以认为rain的系数应为负。 （5分） （2）综合统计检验法： 所有变量的参数估计值的t值的绝对值都小于t临界值，所以所有解释变量都不显著。F值大于F临界值，表明联合影响显著。T检验与F检验结果矛盾，可能存在多重共线性。 （2分） 直观判断法：