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第卷第期管理学报年月模糊模型的两步机会规划多期决策刘洋庄新田朱俊北京大学光华管理学院东北大学工商管理学院摘要利用系数为对称三角形模糊数的模糊模型预测投资收益以模糊收益中值的协方差衡量投资风险在引入流动性约束的条件下拓展的单期均值方差模型为多期模糊投资规划每期期末利用改进的清晰化公式将预测的模糊收益转化为清晰的投资收益构造出一个两步机会规划寻求投资收益和投资风险的解采用含遗传交叉变异因子的粒子群算法求解对上证指数中的只股票进行实证分析并利用离散多期均值方差模型检验所提出模型的有效性检验结果表明两步
第 卷第 期 管 理 学 报
8 10 Vol.8No.10
年 月
2011 10 ChineseJournalofMana ement
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