深证系列绩效加权指数编制方案-国证指数.PDF

指数编制方案 Methodology 深证系列绩效加权指数编制方案 （2014 年1 月） 为反映深圳市场重点指数在绩效加权下的收益表现，进一步满足 指数化投资需求，编制深证系列绩效加权指数。深证系列绩效加权指 数包括纯价格指数和全收益指数，纯价格指数通过深交所行情系统发 布实时行情数据，全收益指数通过巨潮指数网发布收盘行情数据。 一、 指数代码与名称 指数代码：399656 指数简称：100 绩效 指数中文名称：深证100 绩效加权指数 指数英文名称：SZSE 100 PERFORMANCE WEIGHTED INDEX 指数代码：399657 指数简称：300 绩效 指数中文名称：深证300 绩效加权指数 指数英文名称：SZSE 300 PERFORMANCE WEIGHTED INDEX 指数代码：399658 指数简称：中小绩效 指数中文名称：中小板指绩效加权指数 指数英文名称：SZSE SME PERFORMANCE WEIGHTED INDEX 1 / 5 指数编制方案 Methodology 二、 基日与基点 深证 100 绩效加权指数以2002 年 12 月31 日为基日，基日指数 为1000。 深证300 绩效加权指数以2004 年 12 月31 日为基日，基日指数 为1000。 中小板指绩效加权指数以2006 年 12 月29 日为基日，基日指数 为1000。 三、 选股原则 绩效加权指数样本股与对应母指数保持一致。 四、 指数计算方法 绩效加权指数基于绩效评分的大小采用“分层等权”的方法分配 样本股权重，依据下列公式逐日连锁实时计算： 实时指数= (样本股实时成交价 样本股权数 权重调整因子 ) 上一交易日收市指数 i i i (样本股上一交易日收市价 样本股权数 权重调整因子 ) i i i 分层等权：见“六、样本股权重调整”。 样本股：指纳入指数计算范围的股票。 样本股权数：为样本股的自由流通量，子项和母项的权数相同。 权重调整因子：见“六、样本股权重调整”。 分子与分母：分子项中的乘积为样本股经过权重调整后的实时自 由流通市值，分母项中的乘积为样本股经过权重调整后的上一交易日 2 / 5 指数编制方案 Methodology 收市自由流通市值。 Σ：是指对纳入指数计算的样本股经过权重调整后的自由流通市 值进行汇总。 自由流通量：是上市公司实际可供交易的流通股数量，它是无限 售条件股份剔除“持股比例超过5%的下列三类股东及其一致行动人 所持有的无限售条件股份”后的流通股数量：①国有（法人）股东； ② 战略投资者；③ 公司创建者、家族或公司高管人员。 自由流通市值：股票价格乘以自由流通量。 股票价格选取：每个交易日集合竞价开市后用样本股的开市价计 算开市指数，其后在交易时间内用样本股的实时成交价计算实时指数， 收市后用样本股的收市价计算收市指数。样本股当日无成交的，取上 一交易日收市价。样本股暂停交易的，取最近成交价。 五、 样本股调整 当对应母指数的样本股发生定期或临时调整时，绩效加权指数同 步进行相应的样本股调整。 六、 样本股权重调整 1．绩效评分方法 在 A 股范围内，剔除近三个会计年度任何一年净资产为负值的 股票，依