玉山银行中国有限公司2016年流动性风险管理报告.PDF

玉山银行(中国)有限公司2016 年流动性风险管理报告 一、流动性风险管理情形 我行每日监控流动性比例，每月进行流动性期限缺口管理，并将管理概况陈报董事会及专门委员会、资产负债管理委员会。截至2016 年底为 止，我行本外币流动性比例为118.05%，流动性缺口率为40.49%，较内外部规范值仍具有相当充足的空间。 我行流动性管理聚焦于存款余额的波动性与放款需求的模式，资产负债管理委员会必须监管资产负债头寸、结构及期限，以确保我行拥有足 够资金以符合业务需求与监管机关的要求。我行有资金运用及来源结构多元化发展之计划，以提升我行应对市场波动的能力，并针对表内外资产 负债的品种、币种、期限、交易对手等进行集中度限额管理，防止因资产负债过度集中引发的流动性风险。 二、流动性风险压力测试 1、一般市场危机--轻度压力 (1)存款月流失率设定为10% (2)同业存款到期按时还款 (3)到期放款按时还款 一般市场危机情况下，我行0-90 天内资金净流入33,289.41 万人民币，流动性缺口率为35.58%，符合“90 天流动性缺口率不低于-10%”的 监管规定，流动性情况良好。 2、特定银行危机--中度压力 (1)存款月流失率设定为15% (2)5%同业存款到期无法偿还 (3)5%到期放款无法偿还 特定银行危机情况下，我行0-90 天内资金净流入26,857.61 万人民币，流动性缺口率为34.62%，符合“90 天流动性缺口率不低于-10%”的 监管规定，流动性情况良好。 3、合并状况危机--严重压力 (1)存款月流失率设定为20% (2)10%同业存款到期无法偿还 (3)10%到期放款无法偿还 合并状况危机情况下，我行0-90 天内缺口为2,779.59 万人民币，流动性缺口率为15.52%，符合“90 天流动性缺口率不低于-10%”的监管规 定，流动性情况良好。 三、流动性风险结构分布 下表为我行资产负债表日非衍生金融资产和金融负债至合同规定到期日的结构分布。列入各时间段内的金融资产和金融负债金额为未经折现 的合同现金流量。 以合同到期日划分的未折现合同现金流 年末数 已逾期/无期限 即时偿还 1 个月内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 非衍生金融资产 现金及存放中央银行款项 208,825,256.07 158,943.72 - - - - - 208,984,199.79 存放同业款项 - 92,822,795.65 244,585,278.34 761,129,415.18 246,983,585.70 - - 1,345,521,074.87 拆出