策略优化函数使用案例-文华财经.PDF

策略优化函数使用案例 上海文华财经资讯股份有限公司 Webstoc Information Systems Co.,Ltd I 1、 减少盘整行情中的交易次数-PANZHENG1 2、 优化进出场点-CHECKSIG7 3、 在当根 线上开始新一轮交易-MULTSIG12 4、 解决中长线趋势交易换月跳空的问题-TRADE_OTHER15 5、 减少隔日跳空对短线交易的影响-TRADE_SMOOTHING22 6、 从资金层面俯视来对信号执行做调控-IDLE26 II 1、减少盘整行情中的交易次数-PANZHENG 很多趋势模型，在行情出现趋势的时候，都可以很好的抓住趋势，实现盈利，但长期运行下 来，最终的结果却是小赚甚至亏钱，问题出在哪里？ 原因在于，盘整行情中模型在不断的反复交易，而盘整中的交易都是不盈利甚至亏损的，行 情中绝大部分又都是盘整行情，长时间的连续小亏损导致之前的利润全部回吐 图1 图1中的模型，在红圈位置出现的较大回撤，就是由震荡行情导致，放大的细节见图2 1 图2 如何避免在这样的震荡行情中多次交易，是我们优化策略的首要任务。 由于很多投资者没有很好的方法去过滤震荡行情，因此文华财经研发了PANZHENG函数，帮 助大家过滤震荡行情，函数说明如下： PANZHENG 判断当前行情是否为盘整 用法：返回1:表示盘整，返回0:表示不是盘整。 注： 这个函数的目的是用于判断当根 线是否盘整状态，是否适合做开仓操作，从而优化趋势模型，避免在盘 整阶段频繁交易。 PANZHENG函数具体的编写方法和效果，我们看一下下面的案例： 作用一：增加盈利 一个普通的均线模型，加载在股指上的效果 MA1:=MA(C,5); MA2:=MA(C,10); CROSS(MA1,MA2),BPK; CROSS(MA2,MA1),SPK; AUTOFILTER; 2 这段行情中实现盈利77040元，见图3 图3 为了过滤掉模型开仓时候的盘整行情，我们把模型分成多空两个模型并分别加入PANZHENG 函数，做多模型代码如下： MA1:=MA(C,5); MA2:=MA(C,10); CROSS(MA1,MA2)PANZHENG=0,BK; CROSS(MA2,MA1),SP; AUTOFILTER; 注意红色部分是加入的盘整函数，过滤盘整行情中的开仓信号 做多实现盈利 179580元，见图4 3 图4 做空模型代码如下： MA1:=MA(C,5); MA2:=MA(C,10); CROSS(MA2,MA1)PANZHENG=0,SK; CROSS(MA1,MA2),BP; AUTOFILTER; 加入盘整函数后，做空亏损44100元，见图5 4 图5 未加入盘整函数前，这段行情中多空共实现盈利77040元 加入盘整函数后，做多实现盈利 179580元，做空亏损44100元 这段行情中多空共实现盈利 135480元 加入盘整函数后，盘整行情交易次数大量减少，从而减少了亏损 总盈利提升76% 作用二：减小最大回撤 普通均线模型加载到PTA指数 代码如下： MA10:=MA(C,10); CMA10,BPK;//价格大于10周期均线，做多 CMA10,SPK;//价格小于10周期均线，做空 AUTOFILTER; 2010.1.1至今