商业银行学老师课后给的范围精选.doc

商业银行学老师课后给的范围 （各位亲，私人整理仅供参考，名词解释个人认为挺全的，答案也挺完整的吧，如果觉得有错也麻烦跟我（雪芳）说下哈；至于问答。简答。计算。有整出来的，有的答案很多，因为我觉得删减要看自己觉得哪些不重要自己删减哈。。。。至于没整的那些~自己去整吧= = 好累的= = 找不到，如果你们有找到，也跟我说下啦啦啦~感谢！！合作愉快~） 名词解释 1、进口押汇：进口方银行应进口商请求，开立信用证，为其垫付进口货款的融资业务 2、出口押汇：出口银行应出口商的要求，对其提交的跟单汇票，按票据金额扣除押汇利息后，把出口应收贷款预先支付给出口商的融资业务。 3、出口打包贷款：出口商的出口方银行凭进口商的进口方银行开来的信用证及该信用证下出口商品为抵押向出口商提供的短期贷款 4、保理业务：即保付代理，指卖方与买方签约并交付货物后，将发票提交保付代理人（保理人），保付代理人相应地付款给卖方，然后按照商务合同的条款，保理人向买方收取应收账款。 5、福费延：又称包买或卖断，是指对大宗国际贸易应收账款按照无追索权的原则进行的贴现。 6、远期利率协议：是一种远期合约，买卖双方商定在将来某一时间段的协议利率，并指定一种参照利率，在未来的清算日按规定本金、期限由一方向另一方支付协议利率与参照利率之间的差额利息金额。 7、票据发行便利：是一种具有法律约束力的中期周转性票据发行融资的承诺。客户（借款人）与商行签订协议，客户可在协议期内以自己的名义周转性发行短期票据。银行允诺在一定期间内为这一借款人票据融资提供各种便利条件。若借款人是银行，票据是短期存单，若借款人是企业，票据为本票（欧洲票据），这些票据属于短期信用性质。 8、资产证券化：指银行将具有共同特征的流动性较差的盈利资产，如住房抵押贷款、应收账款等集中起来，以此为基础发行具有投资特征的证券的行为。 9、看涨期权：看涨期权又称多头期权，指期权买方以一定的保险金为代价，获得在一定期限内按双方商定的协议价格买进一定数量的某种外汇的选择权 10、看跌期权：又称空头期权，期权买方以一定的保险金为代价获得在一定的期限内按双方商定的协议价格卖出一定数量的某种外汇的选择权。 11、基础利率互换：以一种参考利率为基础的浮动利率互换到另一种参考利率为基础的浮动利率互换。 12、息票利率互换：息票互换是同种货币的固定利率和浮动利率之间的互换，即交易的一方向另一方支付一系列固定利率的利息款项换取对方支付的一系列浮动利率的利息款项。从交易的对方而言，则是支付一系列浮动利率的利息款项换取一系列固定利率的利息款项。这是利率互换中最基本的交易方式。 13、标准杠率：杠率是指资产总额对自有资本净值的比率。它表明银行或公司的经营状况及盈利程度。杠率愈大，每一单位自有资本所承负的资产量愈大，风险一般也愈大。另一方面，在银行或公司赢利的条件下，杠率愈大，每一单位股本收益也愈大。 1.标准杠率=1/8％=12.5 2.风险基础资产（加权风险资产总额）：以某项资产与其相对应的风险权重的乘积之和3.风险资产总额=风险基础资产总额—银行资本金×标准杠率 4.风险信贷资产总额=风险资产总额×（信贷资产/总资产） 5.信贷综合风险度=风险信贷总额/信贷资产总额 例题：某银行有风险基础资产总额67106.2万，K（资本金）=3614万，总资产85612万，信贷资产54952万。 解：（1）风险资产=671060.2—3614×（1/8％）=21931.2万 （2）风险信贷资产=21931.2×（54952/85612）=14077.04万 （3）信贷综合风险度=（14077.04/54952）=25.62％ 14、基础头寸：商业银行独立核算的行处的库存资金和在中央银行的超额准备金（备付金存款） 15、可用头寸：商业银行独立核算行处于某一时期中可以运用的资金，它包括基础头寸和银行存放同业款项 16、可贷头寸：商业银行独立核算的行处在某一时期内可直接用于贷款和投资资金，它是形成商业银行盈利性资产的主要来源 17、持续期：一笔或一组金融资产或负债以现值方式收回其价值的时间，有人将其视为金融工具的投资回收期 18、利率敏感性：资产的利息收入与负债的利息支出受市场利率变化影响的大小，以及它们对市场利率变化的调整速度，称为银行资产或负债的利率敏感性 问答 1、负债管理的策略 （1）保持合理的负债结构 可以起到稳定资金，降低成本，保证安全高效运营，降低风险的作用。 （2）降低筹资成本 负债构成不同，利息支出也不同，银行总是力求吸收低成本资金，所以银行要在多种筹资渠道和筹资方式之间进行比较选择，以尽可能低成本吸收更多的资金，并努力降低管理费用支出。 （3）规避管制。 （4）负债流动性需求的管理策略：非存款负债业务的流动性需求管理 非存款负债业务