基于数据挖掘的保险客户风险_贡献评级管理精选.pdf

2013 3 INSURANCE STUDIES No. 3 2013 保险研究 年第 期 — 基于数据挖掘的保险客户风险 贡献评级管理 刘晓葳 ( ， 361005) 厦门大学经济学院 厦门 ［ ］ ， 摘 要 保险公司的经营特性 决定其成本与收益主要 源于理赔 支 出与保费收入 也从而 决定了 、 － 。 保 户风险 贡献分析是保险公司成本 收益管理的重要部分 数据挖掘方法从投保人意愿透露的特 ， ， ， 征信 息入手 从风险与贡献的双重角度提取客 户特征 实现客 户细分 使企业得 以通过评级管理等手 段 实现其风险控制及利润最大化要 求。本 文采用 罗吉斯 回归、CHAID 模型 、CART 模型 以及 Aprior 21 、 、 ， 算法等方法对 台湾某知名保险公司 年 间客 户特征 客 户保单 理赔信 息等资料进行 综合挖掘 以 ， ， ， 获得具备风险及贡献指向性的客 户特征 变量 基于精确性与增益度进行模型比较 获取挖掘结果 构 － ， 。 建客 户风险 贡献特征矩阵 进 而提 出相应的保险公司管理策略 ［ ］ ; ; － ; 关键词 数据挖掘 保险 风险 贡献特征矩阵 分类评级 ［ ］F222. 3 ［ ］A ［ ］1004 － 3306 (20 13)03 － 0 100 － 10 中图分类号 文献标识码 文章编号 ， 近年来我国居民收入水平不断提高促使居民保险意识增强 为保险市场发展创造了必要的需求环 境。 ， ， “ ” 随着竞争日益激烈 业务部门对销售业绩给予足够重视 但如何提高销售 质量 则成为保险企业亟 。 ， 需关注并解决的问题 保险业的特点是以多样化风险为经营对象 不同客户有着不尽相同的险种需求和 ， 。 不同程度的理赔要求 但同时也为保险公司提供了差异化收益贡献 保险公司通常希望按照客户风险与 ， 、 ， 贡献特征对保险客户评级管理 但是由于信息不对称 不完全以及保护客户隐私的要求 实践中无法直接 向客户索取具有显著指向性的评级指标。数据挖掘方法可以从海量数据中利用保单及事后理赔等文本 信息， － 。