TSA03-平稳时间序列模型.pdf

2015/10/9 学习内容 WUHAN UNIVERSITY 一、线性时序模型 二、滑动平均（MA ）模型 三、自回归（AR ）模型 平稳性时间序列模型 四、自回归滑动平均混合模型ARMA(p,q) Models for Stationary Time Series 李英冰 副教授 武汉大学测绘学院 2 一、线性时序模型 1. 建立线性时序模型的原理 WUHAN UNIVERSITY  时间序列模型建立的基本过程 无规律可循， 1. 建立线性时序模型的原理 分析结束 2. 一般线性过程 白噪声序列 平稳性 纯随机 (纯随机序列) ARMA 时间序列 性检验 模型 平稳非白噪声序列 平稳性 时间序列 检验