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调整11-12时序期中考试题
兰州商学院2011—2012学年第二学期期中考试
时间序列 试卷
1、求线性差分方程的解。
2、将下列模型用延迟算子B表示
（1）；
（2）；
（3）。
3、证明：AR（p）模型的自回归系数多项式方程的根是齐次线性差分方程的特征根的倒数，其中，。
4、判断下列模型的稳定性
（1）；
（2）；
（3）。
5简述：
（1）简述平稳过程自相关函数与偏自相关函数的特性.
（2）简述模型显著性检验的含义及方法.
6、对ARMA(1,1)模型，写出其Green函数的表达式（要求写出详细步骤）并将该模型等价表示为无穷阶MA模型。
7、一个ARMA模型的格林函数为，试求相应的ARMA模型表达式及参数值。
8、对某AR(2)模型：，知，求的值。
9、证明ARMA(1,1)序列的自相关系数为：
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