记录经济学(多元回归的拟合优度和显著性预测).docVIP

实验报告 所属课程名称 计量经济学 实 验 日 期 年 月 日 班 级 学 号 姓 名 【实验目的及要求】 用Eviews软件对建立的多元回归模型的拟合优度和显著性进行检测，选出最优模型, 并对其做出预测。 【实验原理】 选取中国经济宏观数据和微观数据中消费增长率，GDP增长率，通货膨胀率，实际利率，外汇储备率及汇率的数据，利用Eviews软件建立回归方程并得到得到它的估计结论。 【实验使用的软件】 Eviews 实验内容：【实验方案设计、步骤、记录、分析】 1.启动Eviews软件包 2.创建工作文件 3.导入中国经济数据中1981年到2005年的消费增长率，GDP增长率，通货膨胀率，实际利率，外汇储备率及汇率的数据信息 4.建立回归方程，得到估计结论，加以分析，选出最优模型。 5.保存数据 6.关闭Eviews软件包 导入数据 分别将rgdp(GDP增长率)和rcn(消费增长率)、re(外汇储备)、rif(通货膨胀率)、 rir(实际利率)、 er(外汇汇率汇率)这六组数据分两次导入。 一、去掉rgdp(GDP增长率) 相比上一模型，去掉rgdp这一因素后，犯第一类错误的可能性上升了好多，拟合优度下降了，两个标准的数据也上升了，所以rgdp对模型的影响较大，需保留在模型中。 二、去掉re(外汇储备) 相比上一模型，去掉re这一因素后，拟合优度稍有下降，两个标准的数据也稍有下降，所以这一变量对被解释变量有影响，不可去掉。 三、去掉rif(通货膨胀率) 相比上一模型，去掉rif这一因素后，模型各个指标变化不大，所以它对被解释变量的影响不大，可去掉。 四、去掉rir(实际利率) 相比上一模型，去掉rir这一因素后，拟合优度变差好多，另外两个标准的系数也上升了，所以这一因素不可去掉。 五、去掉er(外汇汇率汇率) 相比上一模型，去掉er这一因素后，模型的拟合优度下降了一些，两个标准的数据也稍有下降，所以这一变量不可去掉。 所以综合上面实验过程，得出最优的模型是以消费增长率为被解释变量，以GDP增长率（rgdp）、外汇储备（re）、实际利率（rir）和外汇汇率（er）为解释变量。此是时的拟合优度是最好的，各因素对消费增长率的的有显著影响。 最优模型： RCN = 1.42236912992*RGDP - 0.0257847333212*RE - 0.874200657809*RIR - 0.331191173834*ER 进行预测 经济与管理学院金融学 实验报告