工商银行省行年度风险管理报告.doc.doc

商密一级▲公布前 工银鲁报〔2009〕162号 签发人：沈荣勤 关于报送《中国工商银行山东省分行 2008年度风险管理报告》的报告 总行： 《中国工商银行山东省分行2008年度风险管理报告》已经我行风险管理委员会2009年第二次会议审议通过，并根据会议审议情况对报告进行了修改，现呈报总行。 二○○九年四月二十九日 （联系人：王 磊 电话：0531 中国工商银行山东省分行 2008年度风险管理报告 一、 2008年经济金融运行情况 2008年，在国内自然灾害和国际金融危机的双重影响下，中国经济依然保持了较快的发展，呈现出增长较快、价格回稳、结构优化、民生改善的发展态势。 全年国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%。分季度看，一季度增长10.6%，二季度增长10.1%，三季度增长9.0%，四季度增长6.8%。分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；第二产业增加值146183亿元，增长9.3%；第三产业增加值120487亿元，增长9.5%。 金融机构本外币各项贷款余额为 32.01万亿元，按可比口径同比增长 17.95%。人民币各项贷款余额30.35 万亿元，按可比口径同比增长18.76% ，增幅比上年末高2.66 个百分点。不过，人民币各项存款增长 19.73%。2008年12 月末，金融机构本外币各项存款余额为 47.84万亿元，同比增长19.30% 。人民币各项存款余额46.62 万亿元，同比增长19.73%。 图1：近三十年中国GDP增速比较 山东省全年实现生产总值31072.1亿元，增长12.1%，按平均汇率计算，人均4749美元，回落2.2个百分点。其中第一产业增加值3002.7亿元，增长5.1%;第二产业增加值17702.2亿元，增长12.1%；第三产业增加值10367.2亿元，增长14.0%。人均生产总值33083元，增长11.4%；按平均汇率计算人均4749美元，增长21.6%。 全省金融机构各项人民币存款余额26930.2亿元，比年初增加4858.1亿元，新增额比上年增长99.1%。居民储蓄存款余额达到14382.2亿元，比年初增加2944.1亿元，新增额比上年增长1.7倍。其中居民定期存款新增额增长2.7倍，占居民储蓄存款新增额的79.4%。各项人民币贷款余额20053.9亿元，比年初增加2966.2亿元，新增额比上年增长61.6%。 二、我行总体风险状况 2008年，我行积极应对国内宏观经济形势变化，强化风险防控措施，风险管理水平得到进一步提升。信贷结构调整逐步深入，各项信贷业务继续快速、协调发展，不良贷款实现“双降”，资产质量稳步提高。贷款利率执行坚持效益性原则，贷款加权平均利率、执行上浮利率贷款占比较年初均有所上升。操作风险管理水平进一步提高，操作风险损失率控制在总行控制的目标范围内。有效防范了流动性风险，在确保对外支付、对内清算的前提下实现了全行资金的平稳运行，提高了资金使用效益。 表1：中国工商银行山东省分行风险状况表 2008年12月31日 　 风险监测指标 报告期 年初 控制目标 信用风险 不良资产率 1.66% 1.90% 不良贷款率 1.91% 2.18% 正常贷款迁徙率 0.85% 0.77% 1% 操作风险 操作风险事件和损失（件/万元） 6/397.7 12/1658 操作风险损失率 0.0361% 0.19% 0.15% 流动性 风险 存贷比率 人民币 88.44% 92.66% 外币 165.46% 244.04% 流动性比例 人民币 8.54% 7.39% 外币 42.45% 21.70% 风险抵补 能力 资本利润率 103.87% 200.73% 资产利润率 2.26% 4.61% 成本收入比 24.65% 27.92% 贷款损失准备充足率 123.53% 130.95% 拨备覆盖率 72.02% 67.62% （一） 信用风险分析 1.信贷资产稳健增长 至2008年末，我行本外币贷款余额2898.77亿元，较年初增加350.64亿元，同比少增35.48亿元，表外信贷业务余额576.63亿元，较年初增加192.58亿元。年末不良贷款余额55.45亿元，不良率1.91%，分别较年初下降0.06亿元和0.27个百分点。 表2：山东省四家国有商业银行本外币贷款对比分析 单位 余额（亿元） 余额占四行总体比重％ 比年初增减额 增减额占四行总体比重％ 合 计 7664.88 100.00 1173.62 100.00 工商银行 2898.77 37.13 378.25 32.23 农业银行 1807.