经济计量学第八章　课件.ppt

?第八章　联立方程模型 ——各种经济行为相互联系，互为影响因素，形成 联立方程模型 ——联立方程模型 识别概念与判别条件 识别程度与判别条件 联立方程模型的估计 §８.1　联立方程模型 （一）变量 内生变量、外生变量、前定变量 内生变量的滞后值变量，外生变量统称为前定变量。 §8.2　识别概念与判别条件 （一）识别问题 §8.3　识别程度与判别条件 (一）结构式方程的参数方程组 §8.4　联立方程模型的估计 （一）联立方程模型的基本假定 THE END * * （二）结构式与简约式 联立方程模型的结构式：全部当期内生变量与全部前定变量相分离的形式称为联立方程模型的结构式。 结构式方程：直接陈述经济行为的行为方程，直接陈述核算关系或均衡条件的定义方程都称为结构式方程。 结构式 （ａ）方程的个数等于内生变量的个数； （ｂ）设置恒取值１的外生变量 ； （ｃ）一般情形下 的对角元为１，个别情形下方程按照习惯形式给出，对角元不是１，但一定不为零。 可逆。 §８.1　联立方程模型 简约式方程: 联立方程模型的简约式: 　　　　　　　　 特征：由模型的前定变量表出每一个内生变量 §８.1　联立方程模型 　　　　　　　 引例： 根据一组变量的一个样本，无法研究关于这些变量的具有相同函数形式、但有不同参数的两个或多个关系式。 （二）识别概念 向量组： 向量组生成集： 生成方程 ： 生成集元素： §8.2　识别概念与判别条件 所在的等价类： 生成集上的等价关系： 生成方程中的变量： 内生变量脚标： 外生变量脚标： §8.2　识别概念与判别条件 定义：如果第 个方程式满足： 则称第 个方程可以识别；如果模型中的每一个方程都可以 识别，则称模型可以识别。 ——对于一个可识别方程，如果方程组中存在、或者方程组的线性运算可以产生与它具有相同变量的其它方程式，那么变量在这些方程中的系数向量必须与在所考虑方程的参数向量成比例。 ——对于一个不可识别的方程，方程组中应该存在，或者方程组的线性运算应该可以生成一个方程，变量在这些方程中的系数向量与在所考虑方程中的参数向量线性无关。 §8.2　识别概念与判别条件 （三）识别条件 定义（包含关系） 若 则称 。 方程 中所出现的全部内生变量与前定变量也都出现于方程 中。 定理1 若有 ， ，则第个 方程不可识别。 ， 情形： —— 包含更多变量的方程不可识别 §8.2　识别概念与判别条件 定理２ 第 1个方程不可识别 可以生成方程 ， ， 。 一个方程不可识别的充分必要条件是，通过其余方程的线性运算，可以产生一个与该方程相比至少缺省同样变量的方程式。 §8.2　识别概念与判别条件 秩条件 第1个方程： 矩阵：所有不包含在第 个方程中的变量在其余方程中的结 构式参数所形成的矩阵。 §8.2　识别概念与判别条件 定理3 第 1 个方程可识别的充分必要条件是 。 第 1 个方程不可识别的充分必要条件是 。 ，对联立方程模型中除去第一个方程之外的其它方程进行线性运算，运算所产生的任何一个线性组合方程将至少含有一个变量为第一个方程所没有。因此对于第一个方程所含的变量而言，在模型的全部方程中只有第一个方程对它们所服从的规律有所描述，而其余方程或甚至于其余方程间的线性运算都不可能再存在或再产生其它的描述。第一个方程具有这一意义下的唯一性。 §8.2　识别概念与判别条件 参数方程组系统 方程1的参数方程组 方程组有 个结构式参数， 个方程。 （二）可识别性与参数方程组 定理4 一个方程可识别的充分必要条件是，该方程的结构式参数可以按照方程的参数方程组，在不计常数因子的意义下，由简约式参数惟一确定。 对于第一个方程定理4即叙