时间序列模型及arma模型讨论.pdf

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2018-02-19 发布于天津
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时间序列模型及其模型参数估计讨论时间序列是指按时间先后顺序排列的随机序列或者说定义在概率空间上的一串有序随机变量集合该集合的每一个样本序列是指按时间先后顺序对所反映的具体现象或系统进行观测得到的一串动态数据序列为了进一步分析平稳时间序列的统计特性研究人员提出了所谓的参数化模型该模型是根据时间序列的观测值构造一个带有参数的数学模型是这种参数模型既能反映产生时序的具体物理过程或动态系统的规律性又能将相互的时序转化为相互的白噪声序列以便进行分析和处理为预报或控制提供依据实际中常用的时间序列模型包括模型

时间序列模型及其 ARMA 模型参数估计讨论１. 时间序列是指：按时间先后顺序排列的随机序列，或者说定义在概率空间(Ω,ξ, P ) 上的一串有序随机变量集合 X ,t 0, =±1，... ，该集合的每一个样本序列，是指按时间 { t } 先后顺序对X t 所反映的具体现象或系统进行观测得到的一串动态数据序列。为了进一步分析平稳时间序列的统计特性，研究人员提出了所谓的“参数化”模型，