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计量经济学习题集答案9 一、 1、B 2、B 3、C 4、B 5、B 6、B 7、D 8、B 9、C 10、C 11、D 12、B 13、A 14、D 15、B 二、 1． AD 2． DE 3．ABD 4．B 5．BCDE 6．ABCE 三、 1．描述决策者经济行为的某些变量与其他变量的方程。 2．描述联立方程模型的简化式参数与结构式参数之间关系的方程组。 3．在模型中滞后内生变量或更大范围的内生变量与外生变量一起称为前定变量。 4．由于联立方程模型中内生变量作为解释变量与随机误差项相关，而引起的OLS估计的参数有偏倚且不一致，称为联立方程偏倚性。 5．如果结构型模型中某个方程的参数能够由简化型模型参数值唯一解出，则称该方程恰好识别。 6．如果结构型模型中某个方程的参数能够由简化型模型参数估计值解出，但求解出的值不唯一，则称该方程是过度识别。 四、 1． 2类。内生变量：由模型体现的经济系统本身所决定的变量。外生变量：在模型体现的经济系统之外给定的、在模型中是非随机的变量。 2．结构型模型具有偏倚性问题。 3．提供足够的估计各个结构参数的信息或对模型的设定方程施加足够的约束。 4．在恰好识别的条件下，利用简化型模型与结构型模型之间参数的关系式可唯一解出结构型方程的参数估计量。 5．相对于其他方法，OLS法可以充分利用样本数据信息、对样本容量的要求不高、可以避免确定性误差的传递。 6． 1)、从研究目的来看，若研究目的着重关注的是模型的结构参数，直接估计简化型参数。 2)、从模型的识别条件来看，恰好识别模型：间接最小二乘法、工具变量法等，过度识别模型：二段最小二乘法、三段最小二乘法等，递归型模型直接用OLS法估计参数。3)、单一方程估计法：最小二乘法、工具变量法、间接最小二乘法、二段最小二乘法、有限信息最大似然估计法。4)、系统估计法：三段最小二乘法、似乎不相关法、完全信息最大似然估计法。 五、 1．错。阶条件只是必要条件。 2． 对。 3．错。 4． 错。递归型模型可直接用最小二乘法。 5． 对。 6．错。在简化式模型中解释变量全是前定变量。 六、 1．（1） （2）M=3,k=2. 阶条件： 消费方程：，该方程可能是过度识别。投资方程：，该方程可能是恰好识别。 秩条件： 1），，恰好识别。 2），，恰好识别。 整个模型是可以识别的。 2．（1）M、Y是内生变量，P是外生变量，P是先决变量。 （2）简化式模型： 结构式：，简化式： ，，，， （3） 方程（1）包含了模型的所有变量，所以方程（1）不可识别。 对于方程（2），，所以方程（2）恰好识别。 所以，联立方程计量经济学模型不可识别。 七、 1． 前定变量, 随机扰动项 2．唯一的, 不唯一的3．精确分量部分, 二段最小二乘法 4． 现实的经济, 简化 5．恰好识别 6． M-1