[其它考试]第一章 风险管理导论.ppt

华东师大金统学院-贺思辉shhe@stat.ecnu.edu.cn 第一讲 风险管理导论 本章教学目的： 本章教学方法： §1.1 风险管理考试要求简介（见大纲） 第一讲 风险管理导论 《风险管理》自考大纲对考察能力的要求 识记——能够知道有关名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表达； 领会——能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系； 应用——能应用基本概念、基本原理、基本方法分析和解决有关理论和实际问题。 “三基 ”—基本概念、基本原理与基本方法。 第一讲 风险管理导论 本课程辅导中要注意的几个问题： 基本理论与实践应用的关系——内化知识 重点内容与一般知识体系的关系—纲举目张 风险管理理念与风险管理知识——能力培养 本课程考试要求： （1）识记（15%）+领会（30%）+应用（55%） （2）易（20%）+较易（30%）+较难（30%）+难（20%） 即：中等水平，偏重于理解应用！ 第一讲 风险管理导引 §1.2 风险和风险管理的一般概念 风险及其特征（机制分析） 不确定性（uncertainty） 模糊性(fuzzy, ambiguity) 混沌性(chaos) 随机性(stochastic) 风险与不确定性(本教材定义：风险因素、风险事件和损失) 风险的特征：客观性、偶然性（随机性）和可变性（随科技、体制、政治变化而变化） 第一讲 风险管理导引 关于风险的第一次定义出现在1921年： F. H. Knight‘s famous distinction between risk and un- certainty, where the former is an insura- ble and the later an uninsurable hazard. The alleged economic cause for the ob- served distinction in risk-classes is that for the first there exist objective experience rates, on the basis of which profitable premiums can be set by insurance com- panies, while for the second no such ob- jective data exist。 第一讲 风险管理导引 The practical difference between the two categories, risk and uncertainty, is that in the former the distribution of the outcome in a group of instances is known (either through cal- culation a priori or from statistics of past experi- ence), while in the case of uncertainty this is not true . . . F. H. Knight, Risk, and Uncer- tainty and Profit, Houghton Mifflin, Boston and New York, 1921. 第一讲 风险管理导论 教材对于风险的定义 ——风险是指：在给定的客观情形下，在特定时期内，那些可能发生的结果之间的差异程度。 ——风险度量的自然尺度：随机变量的期望与方差。 第一讲 风险管理导论 §1.3 风险因素、风险事故与损失 风险因素（Hazard）：促使或引致风险事故发生的条件，以及风险事故发生时，致使损失增加、扩大的条件。 实质风险因素（Physical Hazard） 道德风险因素（Moral Hazard） 心理风险因素（Morale Hazard） 第一讲 风险管理导论 风险事故（Peril）：即风险事件，是指引起损失的直接或外在原因。它是使得风险造成损失的可能性转化为现实性的媒介。 损失（Loss）:损失是非故意（unintentional）、非计划（unplanned）和非预期（unexpected）的经济价值减少的事实。 ——直接损失与间接损失； ——实质损失、费用损失、收入损失和责任损失（例：服装厂失火！） 第一讲 风险管理导论 风险因素、风险事故与风险损失（P5） §1.4 风险特征 客观性 偶然性 可变性 第一讲 风险管理导论 第二节 风险的分类 §2.1 静态风险与动态风险 ——静态风险（static risk）是指由于自然力的不规则作用、人